策略视角：中证指数成分股调整预测.pdf

策略研究

中证指数调整在即

图表1：沪深300指数成分股定期调整机制

沪深300调整预测

步骤0000000000筛选原则0000000000

00

•科创、创业板：上市时间超过1年

Step1全部A股筛选•其他上市板：上市时间超过1个季度/上市以来日均总市值排名前30

剔除ST、*ST

区间日均成交额•老样本：保留前60%

Step2•新样本：保留前50%

上一年05/01-本年04/30

上一年10/31-本年11/01

•前360的老样本：优先保留（优先级5）

•前240的新样本：优先进入指数（优先级4）进入下一步

Step3区间日均总市值00

•前300名的样本：市值前300名（优先级3）

00000000

•前330名的样本：有机会进入备选股（优先级2）

00000000

00•其余样本：不保留（优先级1）00

Step4核对停牌情况•老样本：连续停止交易超过25个交易日且仍未恢复交易的候选剔除样本：优先剔除

•新样本：连续停止交易超过25个交易日且恢复交易时间低于3个月：剔除

Step5核对财务情况•除科创板上市证券外，财务亏损（最近1季度归母净利润为负）的证券原则上不列

为候选新样本

资料来源：中证指数官网，华泰研究0000000000000000000000

图表2：8只个股有望于6月纳入沪深300成分股

区间日均成

区间日均总市值

交额（亿

证券代码证券简称所处行业上市板块上市日（亿元，过去一预测权重入选类型

元，过去一

年）

年）

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