《资本管理》课件.pptxVIP

第二章、商业银行资本管理;商业银行资本是指商业银行开业，;金融机构（银行）资本的涵义职能;三个重要的资本定义：银行账面资;商业银行通常把产权资本称为一级;年份损失值年份损失值年份损失值;101820损失（;1预期损失是指平均损失值，与容;对付风险的基本手段定价转移预期;风险量化的基本手段预期损失=客;风险价值是指在一定的持有期和给;RAROC-riskadju;RAROC的功能可运用于产品定;RAROC在产品定价中的应用贷;例：假如一家银行的股东要求股权;计算各种成本1资金成本=5%×;21用既定的RAROC计算贷款;RAROC在资本配置中的应用用;股东追求资本收益最大化，这是一;例：假如一家银行的实际资本10;方案一：两个分行平均分配风险资;总的RAROC=（25%×10;在激励机制上，RAROC的作;经济增加值EVA（Econom;经济增加值是从税后净营业利润提;经济增加值的基本公式是：EVA;需要注意的是，银行EVA公式中;因为对于非银行企业来说，现金流;经济资本可以用公式表示为：12;EVA理论给出了剩余收入和企业;实践中相关的几个概念:最低资本;，满足金融监督管理当局的有关控;第二节、商业银行资本的构成及管;无标题;无标题;无标题;二、商业银行资本管理的原则数量;第三节、商业银行的资本充足率与;资本充足率衡量的标准不断演变：;三、《巴塞尔协议》及其补充、修;1987年12月国际清算银行成;1997年巴塞尔银行监管委员会;进入70年代以来，由于跨国银行;2、88年《巴塞尔协议》产生的;3、1988年《巴塞尔协议》的;附属资本（二级资本）：未公开储;资本构成核心资本附属资本实收资;2）风险资产权数的规定及比率计;表内加权风险资产=Σ（表内;标准比率目标、过渡期及实施安排;4）《巴塞尔协议》对银行经营管;4、《巴塞尔协议》的补充与修正;1997年的《银行业有效监管核;主要内容概括有：必须具备适当的;重申《巴塞尔协议》关于资本充足;必须建立和完善持续监管手段，监;对跨国银行业的监管，母国监管当;2004年《巴塞尔新资本协议》;STEP2STEP1三是在计算;对应要求风险加权比率%评级对象;内部评级法——是由银行自行建立;三大支柱最低资本要求监管当局监;资本充足率=;新资本协议的五大目标是：1促进;三、我国商业银行资本充足率管理;我国国有商业银行资本金管理存在;商业银行的资本需求计划一般可分