基本面选股组合月报：AEG估值组合5月实现4.66超额收益.pdf

量化分析报告

目录

1量化组合近期表现概览3

2各组合介绍和历史表现4

2.1竞争优势组合4

2.2安全边际组合6

2.3红利低波季调组合8

2.4AEG估值潜力组合10

2.5“现金牛”组合12

2.6大模型AI选股组合14

2.7治理能效组合17

3风险提示20

插图目录21

表格目录21

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2

量化分析报告

1量化组合近期表现概览

5月，AEG估值潜力组合和竞争优势分别以7.05%和4.47%的回报率显著超

越其基准指数，实现了4.66%和2.92%的超额回报。

表1：量化组合表现跟踪一览（截至2025.5.31）

本月表现本季表现最近一年表现本年表现

策略名称基准指数

本月回报本月超额本季回报本季超额最近一年回报最近一年超额本年回报本年超额

竞争优势组合中证8004.47%2.92%3.38%5.11%15.98%10.04%5.98%8.02%

安全边际组合wind全A3.79%1.40%-2.41%-1.57%7.79%-5.47%2.06%1.02%

红利低波季调组合中证红利低波504.07%-0.02%4.72%1.27%9.60%7.99%3.32%1.27%

AEG估值潜力组合wind全A7.05%4.66%3.77%4.61%27.10%13.84%10.23%9.19%

中证800现金牛组合中证8001.99%0.44%-4.06%-2.33%11.62%4.78%-0.01%2.03%

大模型AI选股组合（中证800内）中证8002.42%0.87%-2.62%-0.89%18.19%11.35%3.50%5.54%

中证800治理能效组合中证8003.44%1.89%-0.25%1.48%27.12%20.28%1.71%3.75%

资料来源：ichoice，民生证券研究院

股票型公募基金本月、本季度和本年回报的中位数分别为1.82%、-1.72%、

2.49%，最近一年表现相对较强，中位数为1