2025年银行从业资格试题《风险管理(初级)》测试题和解析答案.docxVIP

2025年银行从业资格试题《风险管理(初级)》测试题和解析答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

答案：C

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，不属于市场风险范畴。所以答案选C。

2.商业银行的核心资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.一般准备

D.未分配利润

答案：C

解析：商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本。所以答案是C。

3.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得久期缺口=5-（90/100）×4=5-3.6=1.4年。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强。所以答案选A。

4.下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

答案：B

解析：信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，A错误；信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，但无法提供客户违约概率的准确数值，C错误；信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，不能及时反映企业信用状况的变化，D错误。所以答案选B。

5.（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

答案：B

解析：A选项属于外部事件中的自然灾害导致的操作风险；C选项属于内部流程不完善引发的操作风险；D选项属于人员因素导致的操作风险。B选项由于通讯系统设备老化（系统缺陷）而发生业务中断，属于系统缺陷引发的操作风险。所以答案选B。

6.某银行2025年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2025年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。

A.6.0%

B.8.0%

C.8.5%

D.因数据不足无法计算

答案：C

解析：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%。代入数据可得：正常类贷款迁徙率=800/（10000-600）×100%≈8.5%。所以答案选C。

7.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为-1，分散投资于两种资产就可以完全消除风险

C.两种资产收益率的相关系数为0时，分散投资于两种资产的风险最小

D.两种资产收益率的相关系数为1时，分散投资于两种资产的风险最小

答案：A

解析：当两种资产收益率的相关系数为-1时，分散投资于两种资产可以最大程度地降低风险，但不能完全消除风险，因为还存在系统性风险，B错误；两种资产收益率的相关系数为-1时，分散投资于两种资产的风险最小，C、D错误。只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，A正确。所以答案选A。

8.下列关于久期的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案：A

解析：久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，并非唯一方法，A错误；标准久期分析法存在一定局限性，不能反映基准风险和期权性风险，对于