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银行从业资格-商业银行汇率风险管理题目及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.汇率风险不包括（）

A.交易风险B.经济风险C.信用风险D.折算风险

2.商业银行最常见的汇率风险管理工具是（）

A.远期外汇交易B.外汇期货C.外汇期权D.货币互换

3.以下哪种不属于汇率风险的来源（）

A.国际收支B.利率差异C.银行内部管理D.通货膨胀

4.衡量汇率变动对银行当期收益影响的是（）

A.久期分析B.外汇敞口分析C.敏感性分析D.情景分析

5.汇率波动导致企业未来现金流量减少的风险是（）

A.交易风险B.经济风险C.折算风险D.市场风险

6.商业银行进行汇率风险管理的前提是（）

A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监测

7.当本币升值时，出口企业面临的汇率风险是（）

A.收益增加B.收益减少C.无影响D.不确定

8.主要用于规避汇率风险的金融衍生品是（）

A.利率互换B.股指期货C.外汇远期合约D.国债期货

9.反映银行外汇资产负债币种结构的是（）

A.外汇敞口B.资产负债率C.流动性比率D.资本充足率

10.管理汇率风险的关键是（）

A.预测汇率走势B.增加外汇储备C.减少外汇交易D.提高资本充足率

多项选择题（每题2分，共10题）

1.汇率风险的类型包括（）

A.交易风险B.经济风险C.信用风险D.折算风险

2.常见的汇率风险管理策略有（）

A.套期保值B.风险规避C.风险分散D.风险补偿

3.影响汇率波动的因素有（）

A.国际收支状况B.利率水平C.通货膨胀率D.政治局势

4.商业银行汇率风险管理的目标有（）

A.降低汇率波动损失B.保障资产安全C.提高盈利水平D.增强市场竞争力

5.可用于汇率风险管理的金融工具包括（）

A.远期外汇交易B.外汇期货C.外汇期权D.货币互换

6.汇率风险监测的指标有（）

A.外汇敞口头寸B.汇率变动率C.风险价值D.流动性比例

7.银行在外汇交易中面临的风险有（）

A.汇率风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险

8.经济风险对企业的影响体现在（）

A.销售额B.成本C.利润D.市场份额

9.汇率风险管理体系应包括（）

A.风险管理制度B.风险监测系统C.风险控制措施D.风险管理团队

10.汇率风险可能给商业银行带来的损失包括（）

A.交易损失B.资产减值C.声誉受损D.流动性危机

判断题（每题2分，共10题）

1.汇率波动一定会给商业银行带来损失。（）

2.外汇敞口越大，汇率风险越小。（）

3.远期外汇交易可以完全消除汇率风险。（）

4.经济风险是一种潜在的汇率风险。（）

5.商业银行只需关注交易风险，无需关注折算风险。（）

6.提高资本充足率可以有效应对汇率风险。（）

7.汇率风险管理只需要关注外部因素，无需考虑内部因素。（）

8.外汇期权的买方没有履约义务。（）

9.货币互换可以同时规避汇率风险和利率风险。（）

10.风险价值可以准确衡量汇率风险。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述汇率风险的含义。

答：汇率风险是指由于汇率波动，导致经济主体以外币计价的资产或负债、收入或支出等价值发生变化，从而遭受损失的可能性。

2.列举两种常用的汇率风险管理工具及特点。

答：远期外汇交易，特点是事先约定交易汇率和交割日期，能锁定成本或收益；外汇期权，买方有权利无义务，可在汇率有利时行权，不利时放弃，提供灵活选择。

3.简述商业银行汇率风险管理的主要环节。

答：主要环节包括风险识别，确定面临的汇率风险类型；风险评估，衡量风险大小；风险控制，采取措施降低风险；风险监测，持续跟踪风险状况。

4.说明经济风险对企业的影响方式。

答：经济风险通过影响企业未来的销售额、成本和利润等，改变企业的现金流量。汇率波动影响产品国际竞争力，进而影响销售，也影响原材料采购成本，最终影响利润。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论如何结合多种策略有效管理汇率风险。

答：可结合套期保值，如用远期、期货等锁定汇率；风险分散，投资多种货币资产；风险规避，不参与高风险外汇业务。综合运