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2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题【模拟题】附答案详解

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.某银行对客户A的信用评级为BBB级，根据内部评级法初级法，若该客户的违约概率（PD）为0.8%，违约风险暴露（EAD）为5000万元，违约损失率（LGD）由监管给定为45%，则预期损失（EL）为（）。

A.18万元

B.36万元

C.24万元

D.45万元

答案：A

解析：预期损失计算公式为EL=PD×LGD×EAD。代入数据得：0.8%×45%×5000=0.008×0.45×5000=18万元。

2.关于市场风险压力测试，下列表述错误的是（）。

A.压力测试应覆盖市场风险的主要风险因子

B.压力测试结果应作为资本规划和流动性计划的输入

C.压力测试只需考虑历史上发生过的极端事件

D.压力测试需评估银行在极端不利情况下的风险承受能力

答案：C

解析：压力测试需考虑历史事件、假设性事件（如新兴市场货币危机）及可能影响银行的重大情景，而非仅历史事件。

3.某银行持有的债券组合久期为4年，当前市场利率为3%，若市场利率上升50个基点（0.5%），则该债券组合的价值变动约为（）。（久期近似公式：ΔP/P≈D×Δy）

A.2%

B.+2%

C.4%

D.+4%

答案：A

解析：根据久期公式，ΔP/P≈4×0.5%=2%，即债券价值下降2%。

4.操作风险高级计量法（AMA）要求商业银行建立内部损失数据收集机制，下列不属于损失数据收集核心原则的是（）。

A.全面性

B.及时性

C.合规性

D.统一性

答案：C

解析：损失数据收集的核心原则包括全面性、及时性、统一性、谨慎性，不包括合规性（合规性是操作风险管理的整体要求）。

5.流动性覆盖率（LCR）的分子是（）。

A.未来30天的净现金流出量

B.优质流动性资产

C.1年期稳定资金来源

D.可用稳定资金

答案：B

解析：LCR=优质流动性资产/未来30天的资金净流出量×100%，分子是优质流动性资产。

6.某银行一级资本净额为800亿元，二级资本为200亿元，风险加权资产（RWA）为10000亿元，根据《商业银行资本管理办法》，其资本充足率为（）。

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%

答案：C

解析：资本充足率=（一级资本+二级资本）/RWA=（800+200）/10000=10%。

7.关于国别风险限额管理，下列说法错误的是（）。

A.应结合国别风险评级设定限额

B.可按单一国家、区域或行业设定限额

C.限额一旦设定不可调整

D.需定期监测国别风险暴露是否超出限额

答案：C

解析：国别风险限额需根据风险变化动态调整，而非固定不可变。

8.银行账簿利率风险的主要来源不包括（）。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.汇率风险

答案：D

解析：银行账簿利率风险来源于利率变动对银行账簿业务的影响，包括重新定价、基准、收益率曲线、期权性风险；汇率风险属于市场风险。

9.某企业向银行申请1年期贷款1000万元，银行采用CreditMetrics模型评估信用风险。已知该企业信用等级为A级，1年期转移概率矩阵显示其升级至AA级的概率为5%，保持A级的概率为90%，降级至BBB级的概率为4%，违约概率为1%。若AA级、A级、BBB级、违约状态的贷款价值分别为1020万元、1010万元、980万元、400万元，则该贷款的预期价值为（）。

A.1002万元

B.1005万元

C.998万元

D.995万元

答案：A

解析：预期价值=（5%×1020）+（90%×1010）+（4%×980）+（1%×400）=51+909+39.2+4=1003.2万元（四舍五入后约1002万元）。

10.下列属于市场风险中的期权性风险的是（）。

A.浮动利率贷款重定价周期与存款不匹配

B.客户提前偿还住房抵押贷款

C.美元对人民币汇率波动影响外汇头寸

D.国债收益率曲线平坦化影响债券组合价值

答案：B

解析：期权性风险源于客户提前还款（如房贷）或提前支取存款等隐含期权的行为。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.信用风险内部评级法包括初级法和高级法，下列属于高级法需银行自行估计的参数有（）。

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.