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2025年投资学专业题库——投资风险管理的技术与工具

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.风险管理的基本原则中，哪一项强调的是通过分散投资来降低非系统性风险？（A）

A.分散化原则

B.对冲原则

C.风险转移原则

D.风险规避原则

2.在投资组合管理中，下列哪项指标主要用于衡量投资组合的波动性？（B）

A.贝塔系数

B.标准差

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

3.哪种风险度量方法适用于对极端市场事件进行建模和分析？（C）

A.VaR

B.CVaR

C.压力测试

D.敏感性分析

4.在投资风险管理中，以下哪项工具主要用于对冲汇率风险？（D）

A.期权

B.期货

C.互换

D.远期合约

5.哪种风险管理模型假设投资者都追求效用最大化？（A）

A.马科维茨模型

B.套利定价理论

C.有效市场假说

D.行为金融学

6.在投资组合管理中，以下哪项指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？（C）

A.波动率

B.收益率

C.夏普比率

D.久期

7.哪种风险管理方法通过分析历史数据来预测未来风险？（B）

A.主观判断法

B.统计分析法

C.定性分析法

D.情景分析法

8.在投资风险管理中，以下哪项工具主要用于对冲利率风险？（A）

A.利率期货

B.股票期权

C.商品期货

D.汇率互换

9.哪种风险管理模型假设市场是有效的？（C）

A.套利定价理论

B.行为金融学

C.有效市场假说

D.马科维茨模型

10.在投资组合管理中，以下哪项指标用于衡量投资组合的集中度？（B）

A.贝塔系数

B.组合集中度

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

11.哪种风险管理方法通过模拟不同市场情景来评估投资组合的风险？（D）

A.主观判断法

B.统计分析法

C.定性分析法

D.情景分析法

12.在投资风险管理中，以下哪项工具主要用于对冲股票风险？（C）

A.利率期货

B.商品期货

C.股票期权

D.汇率互换

13.哪种风险管理模型假设投资者都具有相同的风险偏好？（A）

A.马科维茨模型

B.套利定价理论

C.有效市场假说

D.行为金融学

14.在投资组合管理中，以下哪项指标用于衡量投资组合的流动性风险？（D）

A.波动率

B.收益率

C.久期

D.流动性比率

15.哪种风险管理方法通过专家访谈和问卷调查来评估风险？（C）

A.统计分析法

B.情景分析法

C.定性分析法

D.主观判断法

16.在投资风险管理中，以下哪项工具主要用于对冲商品风险？（B）

A.股票期权

B.商品期货

C.利率期货

D.汇率互换

17.哪种风险管理模型假设市场是半强式有效的？（B）

A.套利定价理论

B.半强式有效市场假说

C.弱式有效市场假说

D.马科维茨模型

18.在投资组合管理中，以下哪项指标用于衡量投资组合的夏普比率？（C）

A.波动率

B.收益率

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

19.哪种风险管理方法通过建立数学模型来评估风险？（B）

A.主观判断法

B.统计分析法

C.定性分析法

D.情景分析法

20.在投资风险管理中，以下哪项工具主要用于对冲信用风险？（D）

A.股票期权

B.商品期货

C.利率期货

D.信用违约互换

二、多项选择题（本部分共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有两个或两个以上是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.以下哪些是风险管理的基本原则？（A,B,C）

A.分散化原则

B.对冲原则

C.风险转移原则

D.风险规避原则

E.风险接受原则