第14讲大数定律与中心极限定理.pptVIP

对此现象还可举个有趣的例子——高尔顿钉板试验——加以说明.03—钉子层数第29页，共42页，星期日，2025年，2月5日中心极限定理的应用例1炮火轰击敌方防御工事100次,每次轰击命中的炮弹数服从同一分布,其数学期望为2,均方差为1.5.若各次轰击命中的炮弹数是相互独立的,求100次轰击(1)至少命中180发炮弹的概率;(2)命中的炮弹数不到200发的概率.第30页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理第1页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理一、背景1.为何能以某事件发生的频率作为该事件的概率的估计？2.为何能以样本均值作为总体期望的估计？3.为何正态分布在概率论中占有极其重要的地位？4.大样本统计推断的理论基础是什么？第2页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理二、大数定律1.切比雪夫不等式设随机变量X的数学期望E(X)=?,方差D(X)=?2,则对任意的正数?，不等式或成立.第3页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理二、大数定律2.切比雪夫大数定理若X1，X2，?，Xn，?，为独立同分布随机变量序列,E(Xk)=?D(Xk)=?2(k=1,2,…)，则对任意的正数?0,有或第4页，共42页，星期日，2025年，2月5日证根据已知条件由切比雪夫不等式，有又所以第5页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理二、大数定律3.伯努例大数定理设nA为是n次独立重复试验中事件A发生的次数,p是事件A在每次试验中发生的概率,则对任意的正数?0,有或第6页，共42页，星期日，2025年，2月5日证设那么相互独立，且服从参数为p的0—1分布，E(Xk)=p，D(Xk)=p(1-p).由切比雪夫大数定理,有即第7页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理二、大数定律4.辛钦大数定理若X1，X2，?，Xn，?，为独立同分布随机变量序列,E(Xk)=?(k=1,2,…)，则对任意的正数?0,有或第8页，共42页，星期日，2025年，2月5日定义1设Y1，Y2，?，Yn，?,是一随机变量序列，a为一常数.若对任意给定正数?0,有则称随机变量序列Y1,Y2,?,Yn,?,依概率收敛于a．第14讲大数定律与中心极限定理二、大数定律定义2设X1，X2，?，Xn，?是一随机变量序列.若存在常数列{an}使对任意给定的正数?，恒有,则称随机变量序列{Yn}服从大数定律．第9页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理三、中心极限定理1.独立同分布中心极限定理若X1，X2，?，Xn，?，为独立同分布随机变量序列,E(Xk)=?D(Xk)=?2(k=1,2,…)，则随机变量标准化量的分布函数Fn(x)对于任意x满足第10页，共42页，星期日，2025年，2月5日第11页，共42页，星期日，2025年，2月5日例1一个加法器同时收到20个噪声电压Vk,(k=1,2,?,20),设他们是相互独立的随机变量,且都在区间(0,10)内服从均匀分布.记，求.解由题意随机变量于是第12页，共42页，星期日，2025年，2月5日所以第13页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中心极限定理三、中心极限定理2.李雅普诺夫中心极限定理若X1，X2，?，Xn，?，为独立同分布随机变量序列,，若存在正数?，使当时，则随机变量标准化量Zn的分布函数Fn(x)对于任意x满足第14页，共42页，星期日，2025年，2月5日说明：无论各随机变量Xk(k=1,2,?)服从什么分布，只要满足定理的条件，那么他们的和当n很大时，就近似服从正态分布，这就是为什么正态随机变量在概率论中占有非常重要地位的一个基本原因.第15页，共42页，星期日，2025年，2月5日第14讲大数定律与中