第三章自适应数字滤波器.pptVIP

其中，为FIR滤波器在时刻的个系数值。滤波器的输出是对期望信号的估计M维向量n时刻，估计误差M维向量输入信号误差信号的平方加权和为第61页，共104页，星期日，2025年，2月5日称为遗忘因子，主要用于增加新数据的权重，给“较新的时刻”更大比例，“较久远的时刻”更小比例。另外，增强对非平稳信号的适应性。一般取0.95~0.995之间。是误差信号平方的加权和，也称为误差信号的能量。这里采用前加窗，约定当i的取值范围不同时，得到不同的。得到为叙述方便，引入一些符号第62页，共104页，星期日，2025年，2月5日当时，引入n维误差向量和期望信号向量，及输入信号构成的维矩阵，维矩阵，令M维向量和分别表示n时刻滤波器的权向量和输入信号向量第63页，共104页，星期日，2025年，2月5日加权矩阵，对角线上元素称为加权因子。为推导简单，取。期望信号的估计和估计误差可以表示为误差信号能量式中第64页，共104页，星期日，2025年，2月5日使上式成立的就是的最小二乘估计，记为。应用标量求导公式，得要使取得最小值，应满足则代入，得*将*式展开，得第65页，共104页，星期日，2025年，2月5日若矩阵的秩等于M，记作，则非奇异，求解上式，可以得到的最小二乘估计引入M维向量及维矩阵则式可写为此方程类似于维纳-霍夫方程，不同之处在于这里是求和，维纳霍夫方程是数学期望。第66页，共104页，星期日，2025年，2月5日在式两边同左乘以，得若，则不能唯一辨识。应用得此式与等价，表明最小二乘滤波器的误差向量与最小二乘估计向量正交，与任一进入估计的输入信号正交。这就是最小二乘正交原理。第67页，共104页，星期日，2025年，2月5日正交原理的几何解释：与维纳滤波器的和两式比较，可见维纳滤波器中的数学期望用求和符号替代，说明最小均方误差准则下的正交性原理是针对集合平均而言的，最小二乘准则下的正交性原理是针对瞬时时间而言的。当取得最小值时，称是的最小二乘估计。第68页，共104页，星期日，2025年，2月5日当存在时，最小二乘估计值为最小二乘估计的误差信号能量为最小二乘估计的误差信号能量为第69页，共104页，星期日，2025年，2月5日是观测信号，为噪声信号，可看作一数据矩阵，表征输入与输出之间的关系，是可调整量。对比，类似于信号真值，类似于信号的估计值，且矩阵与矩阵相对应，在数据矩阵已经确定的情况下，对的最小二乘估计为综合前面的分析，可以把最小二乘问题用下列模型描述令误差信号能量为，并取加权矩阵，则第70页，共104页，星期日，2025年，2月5日 假设误差向量n(k)独立同分布的，具有零均值，方差为,那么最小二乘估计是无偏估计;若噪声是高斯噪声,则最小二乘估计是一致估计。2.最小二乘估计的质量(1)无偏性(2)一致性表示以概率为1的收敛。第71页，共104页，星期日，2025年，2月5日 当具有零均值时，最小二乘估计的协方差为 已知噪声为高斯噪声，则，得最小二乘估计的协方差为证明：首先求解最小二乘估计的协方差。最小二乘估计的误差第72页，共104页，星期日，2025年，2月5日式中，将以概率1收敛于一个正定阵，且是有界的，因此最小二乘估计的无偏性已经保证了偏移量为0，因此一致性得证。经典的一次完成的最小二乘运算法在具体使用时，占用内存大，不能实时实现。经常采用的是递推最小二乘算法。第