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《统计预测与决策》预测练习题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.下列哪种预测方法属于因果预测法？（）

A.简单移动平均法

B.指数平滑法

C.回归分析法

D.季节指数法

2.在时间序列分解中，趋势成分（T）通常表示为？（）

A.围绕平均水平波动的成分

B.长期持续上升或下降的成分

C.由节假日、星期几等引起的周期性波动

D.随机因素引起的波动

3.使用简单指数平滑法进行预测时，平滑系数α的取值范围是？（）

A.0≤α1

B.0α≤1

C.-1α1

D.0≤α≤1

4.对于一个平稳的时间序列，其自相关系数ρk的值通常会？（）

A.随滞后k的增大而迅速增大

B.随滞后k的增大而迅速减小并趋于0

C.围绕某个非零值波动

D.在滞后1处显著，其余滞后处不显著

5.在ARIMA(p,d,q)模型中，参数d通常表示？（）

A.模型中的自回归阶数

B.模型中的差分阶数

C.模型中的移动平均阶数

D.模型中季节性因子的数量

6.衡量预测误差的指标MAPE（平均绝对百分比误差）的主要缺点是？（）

A.对异常值不敏感

B.无法区分预测值过高或过低的情况

C.计算复杂，耗时较长

D.易受极端值影响，可能导致结果失真

7.在多元线性回归模型Y=β?+β?X?+...+β?X?+ε中，若自变量X?与X?之间存在高度相关关系，则可能出现的问题是？（）

A.回归系数β?的估计值非常小

B.模型的拟合优度R2很低

C.出现异方差

D.多重共线性

8.残差分析是检验回归模型假设的重要手段，以下哪项不是残差分析的常用方法？（）

A.观察残差的散点图

B.进行D-W检验

C.计算自相关系数ρ

D.计算时间序列的ACF图

9.指数平滑法中，霍尔特-温特斯（Holt-Winters）方法适用于包含哪种成分的时间序列？（）

A.趋势成分

B.季节性成分

C.趋势和季节性成分

D.随机成分

10.对一个非平稳的时间序列数据进行预测，通常首先需要进行的工作是？（）

A.选择合适的预测模型

B.对数据进行平稳化处理

C.计算预测值的置信区间

D.分析数据的季节性特征

二、填空题（每小题2分，共20分。请将答案填在题后的横线上）

1.预测误差可以分解为______、______和______三部分。

2.时间序列的四个基本成分是______、______、______和______。

3.当时间序列数据呈现明显的线性趋势时，______方法可能是一个合适的选择。

4.在指数平滑法中，平滑系数α越接近______，近期数据对预测结果的影响越大。

5.若一个ARIMA(1,1,1)模型的残差序列通过了白噪声检验，则该模型的随机误差项ε~服从______分布。

6.衡量回归模型拟合优度的统计量R2的取值范围是______至______。

7.多元线性回归模型中，F检验主要用于判断______。

8.指数平滑法中，tripleexponentialsmoothing（霍尔特-温特斯法）需要估计的参数有三个，分别是______、______和______。

9.在进行预测前，对时间序列数据进行______检验是判断其是否适合进行模型拟合的重要步骤。

10.预测结果的不确定性可以用______或______来衡量。

三、计算题（每小题10分，共30分）

1.某商店过去6个月的销售额数据如下：200,220,210,230,240,250（单位：万元）。试用简单指数平滑法（α=0.3）预测下一个月的销售额。

2.给定以下时间序列数据及其一阶差分序列：原始序列：5,7,8,10,13,15；一阶差分序列：2,1,2,3,2。请判断原始序列是否平稳，并说明理由。如果需要，请给出平稳化后的序列。

3.某产品的销售量数据呈现明显的线性趋势和季节性波动。根据历史数据拟合的霍尔特-温特斯（三参数，α=0.8,β=0.2,γ=0.1）模型参数如下：S??=120,b??=15,α?=12。请预测下一