2025年计量经济学名词解释论述.pdfVIP

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

1、计量经济学:根据经济理论，和统计观测数据，用随机数学模型的

方法，研究经济学定量问题的科学。

1、计量经济学模型:在一定假设条件下，描述经济变量之间数量关系

的一个或一组随机数学方程。

2、解释变量:影响研究对象结果的因素变量‘

3、被解释变量:作为研究对象的变量。即因果关系中的结果变量‘’：

4、狭义回归分析:用确定性的函数关系，近似的描写（拟合）不确定

性的相关关系。

5、相关分析:在相关关系中，测定变量之间联系的密切程度。

6、回归变量:用确定的函数关系，近似的描写（拟合）不确定性的相

关关系，并测定变量之间密切的联系程度。

7、经济变量：用来描述经济因素数量水平的指标.

8、模型参数:模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素,同城是一

些相对稳定的量.

9、前定变量：在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量与外生

变量一起称为前定变量。

10、间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移

而发生变化

11、最小平方法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函

数。Thenβ^2=∑xiyi/∑xi2;β^1=Y(Y上面加一横)-β^2X(X上面加一横)

onlythus,cantheresiduesumofsquares残差平方和RSS=∑(Yi-Yi^)2Is

Least最小。（故称最小平方差）

12、异方差:定义：若线性回归模型Yi=β1+β2Xi+ui(i=1、2……n)中方差

Var(ui)=σui2=f(Xi)不等于常数则称此模型具有异方差性

13、自相关:若相信回归方程中随机项ut之间的某个协方差Cov(ut

,ut’)不等于0(t不等于t’;t’不等于1,2,…,n)

14、多重共线性:等价于完全多重共线性+不完全多重共线性若齐次线

性方程组λ2X2i+λ3X3i+……+λkXki=0i=1,2,…,n存在不完全为零的解λ2,λ3,

……λk则称线性回归模型Yi=β1+β2X2i+…+βkXki+ui具有完全多重共性

15、不完全多重共线性:若含随机项vi齐次线性方程组λ2X2i+λ3X3i+…

+λkXki+vi=0存在不完全为零的解λ2,λ3,…λk则称线性回归模型Y=Xβ+U

存在不完全多重共线性

16、结构模型:根据经济理论和行为规律，描述经济变量间关系结构

的一组含随机项的方程。

17、简化式模型:每个内生变量都只用前定变量和随机项解释的联立

方程模型。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

18、联立方程模型:描写某个经济系统复杂关系的多个随机数学方

程，叫联立方程计量经济模型。

19、内生变量：既影响模型系统，又受模型系统影响的随机经济变

量。如Ct、It、Yt17、17、外生变量：能影响模型系统，但不受模型

系统影响的变量。如政府消费Gt等经济变量，条件变量或政政策变

量。

18、前定内生变量:内生变量的滞后值，如Yt-1,Pt-1。19、前定变量:=

前定内生变量+外生变量如GDP的前期值Yt-1,政府消费G。

20、可识别性:必要条件：若方程J可识别，则Dj=M-1(M=方程个数=

内生变量个数。

21、不可识别性:必要条件：若DjM-1则方程不可识别。

22、恰好识别:若结构式参数被简化式参数确定，则称此结构式方程

恰好识别。

23、过度识别