计量经济第八章.pptVIP

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2025-10-24 发布于广东
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计量经济第八章.ppt

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计量经济第八章IntroductoryEconometrics,LijunJia*第1页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*LectureOutline本课提要WhatisHSK什么是异方差ConsequencesofHSK异方差的影响HSK-RobustInferenceafterOLSestimationOLS估计后的“对异方差稳健”统计推断第2页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*TestingforHSK检验异方差TheBreuschnTest B-P检验TheWhiteTest White检验第3页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*WeightedLeastsquares 加权最小二乘法WLSwhenHSKisknownuptoamultiplicativeconstant当在比例意义上已知异方差时的加权最小二乘法WLSwhenHSKisofunknownform:thefeasibleGLS 当异方差具有未知形式时的加权最小二乘法：可行GLS第4页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*WhatisHeteroskedasticity(HSK)

什么是异方差Recalltheassumptionofhomoskedasticityimpliedthatconditionalontheexplanatoryvariables,thevarianceoftheunobservederror,u,wasconstant 同方差假定意味着条件于解释变量，不可观测误差的方差为常数Ifthisisnottrue,thatisifthevarianceofuisdifferentfordifferentvaluesofthex’s,thentheerrorsareheteroskedastic 如果u的方差随x变化，那么误差是异方差的。第5页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*.Educationlevelprimarysecondaryf(y|x)IllustrationofHeteroskedasticity异方差图示college..E(y|x)=b0+b1xwage第6页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*Whydowecare?

为何关心异方差？Thestandarderrorsoftheestimatesarebiasedifwehaveheteroskedasticity. 如果存在异方差，那么估计值的标准差是有偏的。Ifthestandarderrorsarebiased,wecannotusetheusualtstatisticsorFstatisticsorLMstatisticsfordrawinginferences. 如果标准差有偏，我们就不能应用通常的t统计量或F统计量来进行统计推断。第7页，共29页，星期日，2025年，2月5日IntroductoryEconometrics,LijunJia*TestingforHSK

检验异方差ReasonNo.1:WemayprefertoseetheusualOLSstandarderrorsandteststatisticsreportedunlessthereisevidenceofheteroskedasticity. 理由1：除非有证据显示异方差存在，我们仍会偏好于常规OLS的标准差及检验统计量。ReasonNo.2:Ifheteroskedasticityispresent,theOLSestimatorisnolongertheBLUE,thenitispossibletoobtai