“学海拾珠”系列之跟踪月报202509-251013-华安证券.pdfVIP

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金融工程

月报

“学海拾珠”系列之跟踪月报202509

报告日期：2025-10-13主要观点：

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Table_Author]本期新增量化金融相关的研究文献共计106篇，研究领域分布如下：

分析师：骆昱杉

执业证书号：S0010522110001权益类研究59篇（权益-ESG相关研究11篇）、基金类研究12篇、债

邮箱：luoyushan@券研究9篇、资产配置研究12篇。机器学习在金融领域的应用研究2

篇，ESG一共12篇。

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@2025年9月海外文献综述

本综述系统梳理了202509期40余金融类期刊新发的文献和AI顶

会论文，本报告以整理量化金融领域的文献为主，涵盖权益类（非

ESG）、固收类、基金研究、资产配置、机器学习和权益-ESG类。

本期研究涵盖权益、固收、基金、资产配置、机器学习及ESG等

多个领域。权益类研究聚焦公司派息政策、资产定价异象、市场预测与

波动性建模、投资者行为及高频交易，发现数字化转型、信息连通性及

机构监督显著影响企业决策与市场效率。固收研究显示绿色债券发行效

应受“漂绿”担忧影响，利率期限结构模型揭示收益率曲线动态，系统

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相关报告化信用投资可获取超额收益。基金研究表明ETF税收优势驱动资金流

1.《如何压缩因子动物园？——“学入，主动管理在流动性退潮下价值重现，基金行为通过交易影响企业社

海拾珠”系列之二百五十》会责任。资产配置领域，退休组合支出规则与另类投资整合优化长期收

2.《基于频域的股权溢价（ERP）预益，可持续投资与组合再平衡策略提升绩效。

测方法——“学海拾珠”系列之二百四机器学习应用于供应链信用风险评估与资产收益截面构建，提升模

十九》型判别力与投资组合有效性。ESG研究揭示信息披露、监管政策及评

3.《如何在投资组合构建中纳入宏观级差异对企业ESG表现、绿色创新及融资行为的多维度影响，为可持

冲击？——“学海拾珠”系列之二百四续金融政策制定提供重要参考。

十八》

4.《分散化投资是否驱动大盘股需“学海拾珠”系列文献数据库

求？——“学海拾珠”系列之二百四十我们建立了系统的学术文献追踪机制，持续关注40余本国际权威

七》金融与量化研究期刊及顶级学术会议。每月定期汇总整理这些平台最新

5.《基于图形派与基本面派的股市信收录的量化相关研究成果，确保研究团队能够及时把握学术前沿动态。

息效率模型——“学海拾珠”系列之二

百四十六》

风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

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