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量化选股策略中的特征重要性分析

引言：当数据洪流中寻找关键信号

记得刚入行做量化策略时，我曾对着屏幕上成百上千个财务指标、技术因子、情绪数据发过呆——这些数字像散落的珍珠，明明每颗都闪着光，却不知道哪几颗串起来能成为最珍贵的项链。那时候总觉得，只要把所有可能的特征都塞进模型，就能得到最好的选股效果。直到有次策略在市场风格切换后大幅回撤，回测时发现某个冷门的”股东质押比例”特征重要性突然飙升，而我们的模型却因为过度关注传统财务指标，完全忽略了这个关键信号。那一刻我才明白：量化选股的核心从不是堆砌特征，而是在数据洪流中精准识别”关键先生”——这就是特征重要性分析的意义。

一、特征重要性分析的基础认