多元线性回归模型 (2).pptVIP

*我们有：残差，其中，残差平方和：第30页，共77页，星期日，2025年，2月5日*而将上述结果代入的公式，得到：这就是决定系数的矩阵形式。第31页，共77页，星期日，2025年，2月5日*二．修正决定系数：残差平方和的一个特点是，每当模型增加一个解释变量，并用改变后的模型重新进行估计，残差平方和的值会减小。由此可以推论，决定系数是一个与解释变量的个数有关的量：解释变量个数增加?减小?增大也就是说，人们总是可以通过增加模型中解释变量的方法来增大的值。因此，用来作为拟合优度的测度，不是十分令人满意的。为此，我们定义修正决定系数（Adjusted）如下：第32页，共77页，星期日，2025年，2月5日*是经过自由度调整的可决系数，称为修正可决系数我们有：（1）（2）仅当K=0时，等号成立。即（3）当K增大时，二者的差异也随之增大。（4）可能出现负值。第33页，共77页，星期日，2025年，2月5日*中山学院经济与管理系*例1.设n=20,k=3,=0.70求。当n=10、n=5时，分别等于多少第34页，共77页，星期日，2025年，2月5日*解：下面改变n的值，看一看的值如何变化。我们有若n=10，则=0.55若n=5，则=-0.20由本例可看出，有可能为负值。这与不同（）。第35页，共77页，星期日，2025年，2月5日3.5显著性检验与置信区间方程的F检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。1、方程显著性的F检验即检验模型Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?ii=1,2,?,n中的参数?j是否显著不为0。可提出如下原假设与备择假设：H0：?1=?2=?=?k=0H1：?j不全为0第36页，共77页，星期日，2025年，2月5日根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量服从自由度为(k,n-k-1)的F分布给定显著性水平?，可得到临界值F?(k,n-k-1)，由样本求出统计量F的数值，通过F?F?(k,n-k-1)或F?F?(k,n-k-1)来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。第37页，共77页，星期日，2025年，2月5日*中山学院经济与管理系*F?(k,n-k-1)第38页，共77页，星期日，2025年，2月5日*中山学院经济与管理系*方差来源平方和自由度均方回归RSSkRSS/(k)误差ESSn-k-1ESS/(n-k-1)总离差TSSn-1第39页，共77页，星期日，2025年，2月5日*中山学院经济与管理系*下表给出了三变量模型的回归的结果：方差来源平方和(SS)自由度(d.f.)平方和的均值(MSS)来自回归(RSS)500来自残差(ESS)总离差(TSS)60014回答以下问题：1）样本容量是多少？2）求ESS？3）ESS与RSS的自由度各是多少？4）求R-square与AdjustedR-square？5)在5%的显著性水平下检验方程的显著性。第40页，共77页，星期日，2025年，2月5日问题：如果回归方程经过检验是显著的，是不是表示方程的每一个回归参数都是显著的呢？第41页，共77页，星期日，2025年，2月5日2、t检验（变量的显著性检验）方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。这一检验是由对变量的t检验完成的。第42页，共77页，星期日，2025年，2月5日t检验1、设计原假设与备择假设：H1：?i?0H0：?i=0