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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三系统重要性银行额外资本要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三系统重要性银行额外

资本要求专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三系统重要性银行额外资本要求专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，全球系统重要性银行（GSIB）的额外资本缓冲要求最低为

多少？

A、1%

B、2%

C、3.5%

D、5%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III规定GSIB必须持有1%至3.5%的额外资

本缓冲，具体比例根据银行系统重要性评分确定。B、C、D选项错误的原因：2%是部

分中等重要性银行的缓冲要求，3.5%是最高档要求，5%超出协议规定范围。知识点：

GSIB资本缓冲的分层设计。易错点：考生容易混淆最低要求与最高要求。

2、系统重要性银行的评估指标中，跨境业务活动占比权重为多少？

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔委员会确定的五大评估指标中，跨境业务活动权重

为20%。A、C、D错误的原因：10%是关联性指标权重，30%是规模指标权重，40%

不存在。知识点：GSIB评估指标体系。易错点：容易混淆各指标权重分配。

3、下列哪项不属于GSIB的评估维度？

A、规模

B、关联性

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。GSIB评估包括规模、关联性、可替代性、全球活跃度和复

杂性五个维度。A、B、C均为评估维度。知识点：GSIB评估框架。易错点：考生可能

误将财务指标纳入评估维度。

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4、国内系统重要性银行（DSIB）的附加资本要求通常如何确定？

A、由巴塞尔委员会统一规定

B、由各国监管机构自主决定

C、参考GSIB标准但可调整

D、无需额外资本要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。DSIB要求参考GSIB框架但允许各国根据实际情况调整。

A错误：巴塞尔委员会不直接规定DSIB要求。B错误：不是完全自主决定。D错误：

DSIB同样需要额外资本。知识点：GSIB与DSIB监管差异。易错点：混淆国际标准与

国内监管的关系。

5、系统重要性银行的恢复与处置计划（RPP）主要针对什么风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、系统性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。RPP旨在防范系统性风险，确保银行有序处置。A、B、C

是传统风险类型，不是RPP主要目标。知识点：宏观审慎监管工具。易错点：考生可

能误选具体风险类型。

6、GSIB资本缓冲的吸收损失顺序通常是？

A、普通股优先于其他一级资本

B、其他一级资本优先于普通股

C、二级资本优先于一级资本

D、所有资本同时吸收损失

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据资本质量hierarchy，普通股最先吸收损失。B、C、D

均不符合资本吸收损失的基本原则。知识点：资本工具损失吸收机制。易错点：混淆不

同层级资本的损失吸收顺序。

7、下列哪项措施不属于系统重要性银行的监管干预工具？

A、资本附加要求

B、业务限制

C、流动性要求

D、存款保险费率优惠

【答案】D

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【解析】正确答案是D。存款保险费率优惠是激励措施而非监管干预。A、B、C均

为常用监管工具。知识点：SIB监管工具箱。易错点：区分监管措施与市场激励。

8、GSIB评估中”可替代性”指标主要衡量什么？

A、银行服务中断对金融系统的影响

B、银行资产规模大小

C、银行跨境业务范围

D、银行与同业的关联程度

【答案】A

【解析】正确答案是A。可替代性指银行服务中断后，其他机构替代其功能的难易

程度。B、C、D