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2025年金融风险管理师新兴市场国家银行的信用风险资本管理挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师新兴市场国家银行的信用风险资本

管理挑战专题试卷及解析

2025年金融风险管理师新兴市场国家银行的信用风险资本管理挑战专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、新兴市场国家银行在信用风险资本管理中面临的最主要挑战是什么？

A、利率波动

B、汇率波动

C、信息不对称和数据质量

D、监管政策频繁变动

【答案】C

【解析】正确答案是C。新兴市场国家银行普遍存在信息不对称和数据质量不高的

问题，这直接影响了信用风险评估的准确性。A、B、D选项虽然也是挑战，但相对于

数据质量问题，其影响程度较低。知识点：新兴市场银行信用风险管理的核心难点。易

错点：容易被表面因素如利率、汇率波动迷惑，而忽视根本性的数据问题。

2、在巴塞尔协议III框架下，新兴市场国家银行最难以满足的资本要求是？

A、最低资本充足率

B、杠杆率

C、流动性覆盖率

D、系统重要性银行附加资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。新兴市场国家银行由于金融市场深度不足，高质量流动性

资产（HQLA）储备有限，难以满足流动性覆盖率要求。A、B选项虽然也有挑战，但相

对容易通过调整资本结构满足。D选项仅适用于系统重要性银行。知识点：巴塞尔III

流动性监管要求。易错点：容易忽视流动性要求在新兴市场的特殊性。

3、新兴市场国家银行在内部评级法（IRB）实施中最大的障碍是？

A、模型复杂度过高

B、历史数据不足

C、IT系统落后

D、专业人才缺乏

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法需要长期、高质量的历史违约数据，而新兴市

场国家银行普遍缺乏这类数据。A、C、D选项虽然也是障碍，但可以通过外部支持解

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决，数据问题更为根本。知识点：内部评级法实施条件。易错点：容易高估技术因素而

低估数据基础的重要性。

4、以下哪项是新兴市场国家银行信用风险缓释（CRM）中最常用的工具？

A、信用衍生品

C、净额结算

B、抵押品

D、保证

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品是最传统且在新兴市场最易操作的信用风险缓释工

具。A选项信用衍生品市场在新兴市场不发达，C、D选项虽然也使用，但普及度不如

抵押品。知识点：信用风险缓释工具类型。易错点：容易被发达国家常用的信用衍生品

误导。

5、新兴市场国家银行在处理主权信用风险时，最需要关注的是？

A、主权评级下调

B、外汇储备变化

C、政治稳定性

D、财政赤字率

【答案】C

【解析】正确答案是C。新兴市场国家政治稳定性直接影响银行资产质量，且难以

量化评估。A、B、D选项虽然重要，但相对透明且可监测。知识点：主权信用风险的

特殊性。易错点：容易忽视定性因素（政治风险）的重要性。

6、在压力测试中，新兴市场国家银行最需要关注的情景是？

A、全球金融危机

B、国内经济衰退

C、大宗商品价格波动

D、地缘政治冲突

【答案】B

【解析】正确答案是B。国内经济衰退对新兴市场银行影响最直接且最严重。A、C、

D选项虽然也会产生影响，但传导链条较长。知识点：压力测试情景设计。易错点：容

易过度关注全球性风险而忽视本地化风险。

7、新兴市场国家银行在信用风险资本配置中最常采用的方法是？

A、经济资本模型

B、监管资本要求

C、风险调整后收益（RAROC）

D、历史损失平均法

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【答案】B

【解析】正确答案是B。由于数据和技术限制，新兴市场银行更多依赖监管资本要

求进行资本配置。A、C选项虽然更科学，但实施难度大。D选项过于简单，不适用于

复杂风险环境。知识点：资本配置方法比较。易错点：容易被理论最优方法迷惑，忽视

实际可行性。

8、以下哪项是新兴市场国家银行信用风险转移（CRT）的主要渠道？

A、资产证券化

B