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2025年金融风险管理师货币市场数据分析方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师货币市场数据分析方法专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师货币市场数据分析方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在货币市场数据分析中，下列哪项指标最能反映银行间市场的流动性状况？

A、存款准备金率

B、SHIBOR隔夜利率

C、国债收益率曲线

D、M2货币供应量

【答案】B

【解析】正确答案是B。SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）是银行间市场短期资

金价格的直接反映，其波动最能体现市场流动性状况。A选项是央行政策工具，C选

项反映长期利率，D选项是宏观货币供应量指标，都不能直接反映银行间市场实时流动

性。知识点：货币市场利率指标。易错点：容易混淆宏观指标与市场微观指标。

2、分析回购市场数据时，下列哪项指标最需要关注？

A、回购交易量

B、回购利率期限结构

C、质押券种类分布

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。回购市场分析需要综合考量交易量反映市场活跃度，利率

期限结构反映资金成本预期，质押券分布反映风险偏好和抵押品质量。单一指标无法全

面评估市场状况。知识点：回购市场分析框架。易错点：容易忽视多维度分析的必要性。

3、在货币市场风险分析中，下列哪项不属于信用风险指标？

A、信用利差

B、违约率

C、交易对手集中度

D、流动性覆盖率

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性覆盖率（LCR）是流动性风险指标，而A、B、C都

是衡量信用风险的重要指标。知识点：风险指标分类。易错点：容易混淆不同类型风险

的度量指标。

4、分析同业存单市场时，下列哪项数据最能反映银行融资结构变化？

A、发行规模

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B、发行利率

C、发行期限分布

D、持有者结构

【答案】D

【解析】正确答案是D。持有者结构直接反映银行融资来源的多元化程度，是评估

融资结构稳定性的关键。A、B、C反映市场供需和定价，但不能直接体现融资结构。知

识点：同业存单市场分析。易错点：容易忽视结构化数据的重要性。

5、在货币市场异常交易识别中，下列哪项技术最常用？

A、回归分析

B、聚类分析

C、时间序列分析

D、因子分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。聚类分析能有效识别异常交易模式，是反欺诈和异常检测

的常用技术。其他方法更多用于趋势分析和因子分解。知识点：异常检测技术。易错点：

容易混淆不同分析技术的适用场景。

6、评估货币市场基金风险时，下列哪项指标最关键？

A、基金规模

B、久期

C、收益率

D、申赎频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。久期直接反映基金对利率变动的敏感性，是货币市场基金

风险管理的核心指标。其他指标虽重要，但不是风险度量的主要依据。知识点：货币市

场基金风险管理。易错点：容易忽视久期在短期产品中的重要性。

7、分析票据市场数据时，下列哪项最能反映实体经济融资需求？

A、票据贴现量

B、票据转贴现利率

C、票据承兑量

D、票据期限结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。票据承兑量直接反映企业开票需求，是实体经济融资需求

的先行指标。其他指标更多反映市场交易和定价。知识点：票据市场分析。易错点：容

易混淆一级市场和二级市场指标。

8、在货币市场压力测试中，下列哪项情景最需要关注？

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A、利率大幅波动

B、流动性突然收紧

C、信用事件爆发

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。货币市场压力测试需要覆盖利率