计量经济学第三章古典回归模型的扩展.pptVIP

1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年2、《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版3、《计量经济学》赵国庆编著，中国人民大学出版社，2001年参考文献第94页，共143页，星期日，2025年，2月5日一、滞后变量模型二、分布滞后模型的估计三、考耶克模型的经济理论基础四、自回归模型的估计五、滞后效应分析六、因果关系检验练习题及参考资料返回第五节滞后变量第95页，共143页，星期日，2025年，2月5日一、滞后变量模型1、滞后变量将变量的前期值、即带有滞后作用的变量称为滞后变量（laggedvariable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。2．产生滞后效应的原因（1）心理因素（2）技术因素（3）制度因素第五节滞后变量第96页，共143页，星期日，2025年，2月5日3、滞后变量模型⑴分布滞后模型。如果模型中的滞后变量只是解释变量x的过去各期值，即?yt=a+b0xt+b1xt-1+…+bkxt-k+εt则称其为分布滞后模型，表明x对y的滞后影响分布在过去各个时期。如消费函数：Ct=a+b0Yt+b1Yt-1+b2Yt-2+εt第五节滞后变量第97页，共143页，星期日，2025年，2月5日⑵自回归模型如果模型中包含解释变量x的本期值和被解释变量y的若干期滞后值，即：?yt=a+b0xt+b1yt-1+…+bkyt-k+εt则称其为(k阶)自回归模型。例如，消费函数：Ct=a+b0Yt+b1Ct-1+εt滞后变量模型有限滞后模型无限滞后模型滞后期有限滞后期无限第五节滞后变量第98页，共143页，星期日，2025年，2月5日4、滞后变量模型的特点⑴可以更加全面、客观地描述经济现象。⑵使计量经济模型成为动态模型。⑶可以模拟分析经济系统的变化和调整过程。估计模型时也存在以下问题：（1）经济变量的各期值之间经常是高度相关的；（2）滞后变量个数的增加将会降低样本的自由度；（3）难以客观地确定滞后期的长度。第五节滞后变量第99页，共143页，星期日，2025年，2月5日二、分布滞后模型的估计1．经验加权法经验加权法就是针对问题的特点，根据实际经验指定各期滞后变量的权数，再将各期滞后变量加权组合成新的解释变量wt，然后估计变换后的模型yi=f(wt)+εt，得到原模型中各参数的估计值。根据滞后结构特点，常使用的权数类型有：第五节滞后变量第100页，共143页，星期日，2025年，2月5日（1）递减型即各期权值是递减的例如，消费函数中近期收入对消费的影响较大，而远期收入的影响将越来越小；如果设滞后期为2，各期权数取成：1/21/41/6则组合成新的解释变量：估计模型（此时模型已无多重共线性）： yt=a+bwt+εt第五节滞后变量第101页，共143页，星期日，2025年，2月5日（2）变换模型的形式①变换模型的函数形式②变换模型的变量形式③改变变量的统计指标（3）综合使用时序数据与横截面数据。可以看出，最终还是通过减少模型中解释变量个数的方式来消除多重共线性的影响，但并不是直接剔除有重要影响的解释变量。第三节多重共线性第62页，共143页，星期日，2025年，2月5日3、逐步回归基本原理：从所有解释变量中间先选择影响最为显著的变量建立模型，然后再将模型之外的变量逐个引入模型；每引入一个变量，就对模型中的所有变量进行一次显著性检验，并从中剔除不显著的变量；逐步引入—剔除—引入，直到模型之外所有变量均不显著时为止。第三节多重共线性第63页，共143页，星期日，2025年，2月5日【例5】服装需求函数。根据理论和经验分析，影响居民服装需求的主要因素有：可支配收入X、流动资产拥有量K、服装类价格指数P1和总物价指数P0。教材P115的表3-4给出了有关统计资料。设服装需求函数为：Y=a+b1x+b2P1+b3P0+b4K+ε第三节多重共线性第64页，共143页，星期日，2025年，2月5日(1)相关系数检验键入：CORYXKP1P0相关系数矩阵为：操作演示可见每个因素都与服装需求高度相关，而且解释变量之间也是高度相关的。第三节多重共线性第65页，共143页，星期日，2025年，2月5