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2025年金融风险管理师中外流动性风险监管规则比较专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师中外流动性风险监管规则比较专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师中外流动性风险监管规则比较专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据中国《商业银行流动性风险管理办法》，商业银行的流动性覆盖率（LCR）

应不低于多少？

A、80%

B、90%

C、100%

D、110%

【答案】C

【解析】正确答案是C。中国银保监会规定，商业银行的流动性覆盖率（LCR）应不

低于100%，与国际巴塞尔协议III的要求一致。LCR衡量银行在短期极端压力情景下

持有高质量流动性资产（HQLA）覆盖30天净现金流出的能力。A、B选项数值过低，

不符合监管要求；D选项数值过高，虽更保守但非监管最低标准。知识点：流动性覆盖

率（LCR）的监管标准。易错点：混淆LCR与净稳定资金比率（NSFR）的数值要求。

2、美国《多德弗兰克法案》中关于流动性风险监管的核心要求是？

A、实施LCR和NSFR

B、建立流动性风险压力测试制度

C、限制银行自营交易

D、提高资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。《多德弗兰克法案》重点强化了流动性风险压力测试制度，

要求大型银行定期进行压力测试并披露结果。A选项LCR和NSFR是巴塞尔协议III

的要求，虽被美国采纳但非该法案独创；C选项限制自营交易属于沃尔克规则内容；D

选项资本充足率是巴塞尔协议II的核心。知识点：美国流动性风险监管特色。易错点：

将巴塞尔协议要求与《多德弗兰克法案》内容混淆。

3、欧洲银行业管理局（EBA）对流动性风险监管的特殊要求是？

A、要求银行持有更多政府债券

B、实施统一的流动性覆盖率标准

C、建立跨境流动性支持机制

D、限制银行对非欧元区资产的投资

【答案】C

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【解析】正确答案是C。EBA特别强调跨境流动性支持机制，要求欧盟成员国监管

机构协调处理跨国银行的流动性危机。A选项虽鼓励持有政府债券但非强制；B选项

LCR是国际统一标准；D选项限制投资属于资本管制范畴。知识点：欧盟流动性风险

监管特色。易错点：混淆EBA与各国央行的职能差异。

4、中国与欧盟在流动性风险监管中的主要差异体现在？

A、LCR计算方法不同

B、NSFR适用范围不同

C、压力测试频率要求不同

D、高质量流动性资产（HQLA）认定标准不同

【答案】D

【解析】正确答案是D。中国对HQLA的认定标准更严格，例如对地方政府债券的

折算率要求与欧盟存在差异。A、B选项计算方法和适用范围基本与国际标准一致；C

选项压力测试频率差异不大。知识点：中外HQLA标准差异。易错点：忽视监管实践

中的细节差异。

5、巴塞尔协议III引入的净稳定资金比率（NSFR）旨在衡量？

A、短期流动性风险

B、长期资金结构稳定性

C、市场风险水平

D、信用风险暴露

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR关注银行一年期以上的资金来源稳定性，要求可用

稳定资金（ASF）与所需稳定资金（RSF）的比例不低于100%。A选项LCR针对短

期流动性；C、D选项属于其他风险类型。知识点：NSFR的功能定位。易错点：混淆

LCR与NSFR的时间维度差异。

6、中国《商业银行流动性风险管理办法》中，流动性匹配率（LMR）的监管要求

是？

A、不低于100%

B、不低于90%

C、不低于80%

D、不低于70%

【答案】A

【解析】正确答案是A。中国特有的LMR要求加权资金来源与加权资金运用的比

例不低于100%，强调资产负债期限匹配。B、C、D选项数值过低，不符合监管要求。

知识点：中国特色流动性监管指标。易错点：将LMR与LCR、NSFR的数值要求混淆