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2025年金融风险管理师债券信用风险银行内部评级体系专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师债券信用风险银行内部评级体系专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师债券信用风险银行内部评级体系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、银行内部评级体系中，用于衡量债务人违约可能性的核心指标是？

A、违约损失率（LGD）

B、违约风险暴露（EAD）

C、违约概率（PD）

D、期限（M）

【答案】C

【解析】正确答案是C。违约概率（PD）是衡量债务人在未来一定时期内发生违约

可能性的核心指标，是银行内部评级体系的关键参数。A选项违约损失率（LGD）衡量

违约发生后的损失程度；B选项违约风险暴露（EAD）衡量违约时的风险暴露金额；D

选项期限（M）是风险缓释因素。知识点：内部评级体系核心参数。易错点：混淆PD

与LGD的概念。

2、下列哪项不属于银行内部评级体系的”专家系统”方法？

A、5C分析法

B、打分卡模型

C、Logit回归模型

D、定性评估法

【答案】C

【解析】正确答案是C。Logit回归模型属于统计模型，而非专家系统方法。专家系

统方法包括5C分析法（品格、能力、资本、抵押、条件）、打分卡模型和定性评估法等，

主要依赖专家经验和判断。知识点：内部评级方法分类。易错点：将统计模型误认为专

家系统。

3、银行对债券进行信用评级时，最应关注的宏观因素是？

A、发行人行业地位

B、宏观经济周期

C、债券担保情况

D、发行人财务状况

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观经济周期直接影响系统性风险和违约概率，是债券信

用评级的关键宏观因素。A、C、D选项属于微观因素。知识点：信用评级影响因素。易

错点：忽视宏观因素的重要性。

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4、银行内部评级体系中，用于验证模型区分能力的指标是？

A、AR值

B、KS统计量

C、准确率

D、召回率

【答案】B

【解析】正确答案是B。KS统计量用于衡量模型对违约和非违约样本的区分能力，

是模型验证的重要指标。A选项AR值是Gini系数的另一种表达；C、D选项是分类

模型指标，但不专用于信用评级。知识点：模型验证指标。易错点：混淆不同验证指标

的用途。

5、下列哪项属于银行内部评级体系的”定性因素”？

A、债务覆盖率

B、管理层素质

C、资产负债率

D、利息保障倍数

【答案】B

【解析】正确答案是B。管理层素质属于定性因素，难以量化。A、C、D选项均为

可量化的财务指标。知识点：评级因素分类。易错点：将定性因素误认为定量因素。

6、银行对债券进行信用评级时，优先级最高的担保方式是？

A、信用担保

B、抵押担保

C、质押担保

D、保证担保

【答案】C

【解析】正确答案是C。质押担保因涉及实际资产转移，优先级最高。B选项抵押

担保次之，A、D选项属于信用担保，优先级最低。知识点：担保方式优先级。易错点：

混淆抵押与质押的区别。

7、银行内部评级体系中，用于调整期限风险的参数是？

A、PD

B、LGD

C、EAD

D、M

【答案】D

【解析】正确答案是D。期限（M）是调整期限风险的参数，反映长期债务的额外风

险。A、B、C选项分别对应违约概率、违约损失率和违约风险暴露。知识点：风险参数

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功能。易错点：忽视期限风险的重要性。

8、下列哪项不属于银行内部评级体系的”模型风险”？

A、数据质量问题

B、模型假设错误

C、市场波动

D、参数校准偏差

【答案】C

【解析】正确答