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2025年金融风险管理师系统性风险与人工智能专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与人工智能专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师系统性风险与人工智能专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险监测中，人工智能技术最核心的优势是什么？

A、完全替代人类分析师

B、处理海量非结构化数据并识别复杂模式

C、消除所有市场波动

D、保证预测100%准确

【答案】B

【解析】正确答案是B。AI的核心优势在于处理传统方法难以应对的海量非结构化

数据（如新闻、社交媒体、卫星图像等）并从中识别出人类难以察觉的复杂关联和模式，

从而提升系统性风险监测的广度和深度。A选项错误，AI是辅助工具而非完全替代；C

选项错误，市场波动是固有属性，无法消除；D选项错误，任何模型都无法保证100%

准确。知识点：AI在金融风险监测中的应用价值。易错点：过分夸大AI的能力，忽视

其作为辅助工具的本质。

2、以下哪项不属于典型的系统性风险来源？

A、大型金融机构倒闭

B、特定公司产品滞销

C、关键金融市场基础设施失灵

D、房地产泡沫破裂

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统性风险是指能对整个金融体系或经济造成广泛冲击的

风险，具有传染性和普遍性。A、C、D都属于典型的系统性风险来源，可能引发连锁

反应。而B选项“特定公司产品滞销”属于个体企业面临的经营风险或非系统性风险，通

常不会对整个金融体系构成威胁。知识点：系统性风险的定义与特征。易错点：混淆个

体风险与系统性风险的界限。

3、在利用机器学习模型进行信用风险评估时，模型“黑箱”问题主要指什么？

A、模型运行速度过慢

B、模型决策逻辑难以解释和理解

C、模型需要大量数据训练

D、模型无法处理非线性关系

【答案】B

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【解析】正确答案是B。“黑箱”问题特指一些复杂的机器学习模型（如深度神经网络）

虽然预测性能优异，但其内部决策逻辑和权重分配对人类来说不透明、难以解释，这在

金融风控领域带来了监管合规和模型风险管理的挑战。A、C是技术挑战，但不是“黑

箱”的核心含义；D是传统统计模型的局限，而机器学习恰恰擅长处理非线性关系。知

识点：机器学习模型的可解释性挑战。易错点：将模型的其他技术问题与“黑箱”的特定

含义混淆。

4、人工智能在防范“顺周期性”风险时，主要作用体现在？

A、消除经济周期

B、提供更及时、客观的风险评估，平滑信贷周期

C、强制要求银行停止放贷

D、预测未来50年的经济走势

【答案】B

【解析】正确答案是B。顺周期性是指金融体系与经济周期相互放大，繁荣时过度

乐观、衰退时过度悲观的现象。AI可以通过分析更广泛、实时的数据，提供比传统方

法更及时、客观的风险评估，帮助金融机构在经济过热时保持审慎，在经济衰退时避免

过度抽贷，从而起到平滑信贷周期、缓解顺周期性的作用。A、C、D选项均不现实或

夸大其词。知识点：金融体系的顺周期性与AI的缓释作用。易错点：认为AI可以消

除经济周期本身，而其作用在于管理周期带来的风险放大效应。

5、监管科技（RegTech）在系统性风险管理中，主要解决的是哪个痛点？

A、金融机构盈利能力不足

B、监管报告的效率、准确性和合规成本

C、客户服务质量低下

D、金融产品创新不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管科技（RegTech）的核心应用是利用新技术（如AI、大

数据、区块链）帮助金融机构更高效、准确地满足监管报告要求，降低合规成本，并

帮助监管机构更有效地监控系统性风险。A、C、D是金融机构运营的其他方面，并非

RegTech在系统性风险管理中的核心痛点。知识点：监管科技（RegTech）的定义与应

用场景。易错点：将RegTech与金融科技（FinTech）的广泛目标混淆。

6、以下哪项是人工智能算法可能加剧系统性风险的