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2025年金融风险管理师系统性风险与全球系统重要性银行专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与全球系统重要性银行

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与全球系统重要性银行专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔委员会的定义，全球系统重要性银行（GSIB）的评估指标体系中，

不包括以下哪项？

A、跨境业务

B、规模

C、关联性

D、员工数量

【答案】D

【解析】正确答案是D。GSIB的评估指标体系主要包括规模、关联性、可替代性、

全球业务复杂性和市场基础设施依赖性五大类。员工数量不属于官方评估指标。知识

点：GSIB评估框架。易错点：容易将规模与员工数量混淆，但规模通常以总资产等财

务指标衡量。

2、以下哪项不属于宏观审慎政策的主要工具？

A、逆周期资本缓冲

B、贷款价值比（LTV）上限

C、存款准备金率

D、金融机构破产清算机制

【答案】D

【解析】正确答案是D。宏观审慎政策工具主要包括资本类工具（如逆周期资本缓

冲）、流动性类工具（如LTV上限）和结构性工具。破产清算机制属于危机处置范畴。

知识点：宏观审慎政策工具分类。易错点：容易将危机处置工具与宏观审慎工具混淆。

3、金融稳定理事会（FSB）提出的”有效处置机制”核心要素中，不包括？

A、恢复与处置计划（RRP）

B、内部纾困（Bailin）

C、政府外部救助（Bailout）

D、单一处置机构（SRP）

【答案】C

【解析】正确答案是C。有效处置机制强调通过市场化手段（如内部纾困）解决危

机，避免依赖政府救助。知识点：GSIB处置框架。易错点：容易混淆内部纾困与外部

救助的概念。

4、以下哪项最能体现系统性风险的”传染效应”？

2025年金融风险管理师系统性风险与全球系统重要性银行专题试卷及解析2

A、某银行因流动性危机倒闭

B、股市整体下跌导致银行资产缩水

C、雷曼兄弟破产引发全球金融危机

D、利率上升导致债券价格下跌

【答案】C

【解析】正确答案是C。传染效应指单个机构风险通过金融网络扩散至整个系统的

现象，雷曼案例是典型代表。知识点：系统性风险特征。易错点：容易将传染效应与普

遍性冲击混淆。

5、巴塞尔对GSIB的额外资本要求最高可达？

A、1%

B、2.5%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔规定GSIB最高需额外持有3.5%的资本缓冲。知

识点：GSIB资本要求。易错点：容易记错具体数值，需注意这是最高档要求。

6、以下哪项不属于金融系统性风险的来源？

A、金融机构高度同质化

B、金融创新过度

C、单一银行经营不善

D、监管套利行为

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险来源于系统整体特征，单一银行问题属于个体

风险。知识点：系统性风险来源。易错点：容易将个体风险与系统性风险混淆。

7、GSIB的”可替代性”指标主要衡量？

A、该银行倒闭对金融服务的替代难度

B、该银行资产的可替代性

C、该银行管理层的可替代性

D、该银行IT系统的可替代性

【答案】A

【解析】正确答案是A。可替代性指标评估银行提供的金融服务（如支付清算）是否

容易被替代。知识点：GSIB评估指标。易错点：容易将可替代性狭义理解为资产替代。

8、以下哪项不属于宏观审慎监管与微观审慎监管的区别？

A、监管目标不同

B、监管工具不同

2025年金融风险管理师系统性风险与全球系统重要性银行专题试卷及解析3

C、监管对象不同

D、监管机构不同

【答案】D

【解析】正确答案是D。宏观与微观审慎监管可能由同一机构实施，主要区别在于

监管视角和目标。知识点：审