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2025年金融风险管理师风险价值计算在EXCEL或PYTHON中的实现思路专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险价值计算在Excel或Python

中的实现思路专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险价值计算在Excel或Python中的实现思路专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在Excel中计算风险价值（VaR）时，以下哪种函数最适合用于模拟历史数据

法？

A、NORM.S.INV

B、PERCENTILE.INC

C、RAND

D、VLOOKUP

【答案】B

【解析】正确答案是B。PERCENTILE.INC函数可以直接计算历史数据的分位数，

符合历史模拟法的核心逻辑。A选项用于正态分布逆函数，属于参数法；C选项生成随

机数，用于蒙特卡洛模拟；D选项是查找函数，与VaR计算无关。知识点：历史模拟

法原理。易错点：混淆不同VaR计算方法对应的Excel函数。

2、Python中用于生成随机投资组合收益路径的库是？

A、pandas

B、numpy

C、scipy

D、matplotlib

【答案】B

【解析】正确答案是B。numpy的random模块专门用于生成随机数序列，适合蒙

特卡洛模拟。A选项用于数据处理，C选项用于科学计算，D选项用于可视化，都不是

生成随机路径的核心库。知识点：蒙特卡洛模拟实现。易错点：误认为pandas可以生

成随机数据。

3、Excel中计算95%置信水平下的VaR时，应使用哪个分位数？

A、5%

B、95%

C、1%

D、99%

【答案】A

【解析】正确答案是A。VaR衡量的是损失侧的分位数，95%置信水平对应5%的

损失分位数。B选项是收益侧分位数，C、D选项对应不同置信水平。知识点：VaR置

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信水平与分位数关系。易错点：混淆收益侧和损失侧分位数。

4、Python中计算投资组合标准差最常用的函数是？

A、std()

B、var()

C、mean()

D、cov()

【答案】A

【解析】正确答案是A。std()直接计算标准差，是VaR参数法的关键输入。B选项

计算方差，C选项计算均值，D选项计算协方差矩阵，都不是直接计算标准差的函数。

知识点：参数法VaR计算。易错点：误用var()函数。

5、Excel中实现蒙特卡洛模拟时，需要重复计算的关键步骤是？

A、数据排序

B、随机数生成

C、数据透视

D、条件格式

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟的核心是多次生成随机数并计算结果。A、C、

D选项都是数据处理工具，与模拟过程无关。知识点：蒙特卡洛模拟流程。易错点：忽

略随机数生成的重复性要求。

6、Python中用于计算历史模拟法VaR的pandas函数是？

A、quantile()

B、describe()

C、groupby()

D、merge()

【答案】A

【解析】正确答案是A。quantile()直接计算分位数，符合历史模拟法需求。B选项

提供描述统计，C选项用于分组，D选项用于合并数据，都不是VaR计算的核心函数。

知识点：历史模拟法实现。易错点：误用describe()函数。

7、Excel中计算VaR时，以下哪种方法需要假设收益率分布？

A、历史模拟法

B、参数法

C、蒙特卡洛模拟

D、压力测试

【答案】B

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【解析】正确答案是B。参数法必须假设收益率分布（如正态分布）。A、C选项都

是非参数方法，D选项是极端情景分析。知识点：VaR方法分类。易错点：混淆参数法

与非参数法的区别。

8、Python中可视化VaR结果最常用的库是？

A、numpy

B、pandas

C、