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2025年金融风险管理师违约损失率的分位数回归模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约损失率的分位数回归模型专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师违约损失率的分位数回归模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在分位数回归模型中，用于分析违约损失率（LGD）分布尾部特征的主要优势

是什么？

A、仅能分析LGD的均值特征

B、能够捕捉不同分位数下LGD的异质性

C、计算复杂度低于普通最小二乘法

D、仅适用于线性关系分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。分位数回归的核心优势在于能够分析因变量在不同分位数

下的条件分布特征，特别适合研究LGD等具有厚尾分布的变量。A错误，分位数回归

不局限于均值分析；C错误，其计算复杂度通常高于OLS；D错误，分位数回归可处

理非线性关系。知识点：分位数回归的基本特性。易错点：混淆分位数回归与OLS的

区别。

2、在LGD建模中，分位数回归相比传统OLS回归更能解决什么问题？

A、多重共线性

B、异方差性

C、样本选择偏差

D、模型过拟合

【答案】B

【解析】正确答案是B。分位数回归对异方差性具有稳健性，而OLS在异方差存在

时估计效率降低。A和C需要其他方法解决；D需要正则化等技术处理。知识点：分

位数回归的稳健性特征。易错点：误认为分位数回归能解决所有建模问题。

3、当研究极端LGD（如90%分位数）时，分位数回归模型主要关注什么？

A、平均LGD水平

B、LGD分布的中位数

C、LGD分布的尾部风险

D、LGD的波动性

【答案】C

【解析】正确答案是C。高分位数回归专门研究分布的尾部特征，对极端LGD情况

特别敏感。A和B是中低分位数关注点；D需要其他方法专门研究。知识点：分位数

回归的应用场景。易错点：混淆不同分位数的分析重点。

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4、在LGD分位数回归中，影响模型解释力的关键因素是？

A、样本量大小

B、分位数选择

C、变量标准化

D、模型形式

【答案】B

【解析】正确答案是B。分位数选择直接决定模型分析的目标分布位置，是影响解

释力的核心因素。A和C是辅助因素；D需要根据数据特征确定。知识点：分位数回

归的参数设置。易错点：忽视分位数选择的重要性。

5、分位数回归在LGD预测中的主要局限性是？

A、无法处理非线性关系

B、对异常值敏感

C、计算效率较低

D、需要大量数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。分位数回归需要求解线性规划问题，计算复杂度高于OLS。

A错误，可处理非线性；B错误，对异常值稳健；D不是主要限制。知识点：分位数回

归的实践限制。易错点：低估计算成本的影响。

6、在LGD建模中，分位数回归最适合解决什么问题？

A、预测平均LGD

B、分析LGD的决定因素

C、评估LGD的极端风险

D、简化模型结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。分位数回归特别适合分析极端LGD情况，对风险管理至关

重要。A是OLS的优势；B两者都可做；D不是其设计目标。知识点：分位数回归的

应用价值。易错点：混淆不同模型的适用场景。

7、分位数回归模型中，检查点（checkpoint）的作用是？

A、确定最优分位数

B、验证模型稳健性

C、处理缺失值

D、标准化变量

【答案】B

【解析】正确答案是B。检查点用于验证模型在不同分位数下的稳健性和一致性。A

需要其他方法；C和D是数据预处理步骤。知识点：分位数回归的模型验证。易错点：

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