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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险管理框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险管理框架

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险管理框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三引入的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行在短期严重压力情景

下持有足够的优质流动性资产，以应对未来多少天的净现金流出？

A、7天

B、15天

C、30天

D、60天

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议三引入的关键流动性

监管指标，其核心目标是确保银行在30天严重压力情景下，能够通过变现优质流动性

资产来覆盖净现金流出，从而抵御短期流动性风险。选项A（7天）和D（60天）分别

是其他流动性监测指标的时间范围，而非LCR的标准期限。选项B（15天）是干扰项，

无实际对应指标。知识点：LCR的定义与作用。易错点：混淆LCR与NSFR或其他流

动性指标的时间范围。

2、以下哪项不属于巴塞尔协议三定义的优质流动性资产（HQLA）？

A、现金

B、国债

C、公司债券

D、中央银行准备金

【答案】C

【解析】正确答案是C。优质流动性资产（HQLA）分为1级和2A级、2B级资产，

主要包括现金、国债、中央银行准备金等高信用等级、低市场风险的资产。公司债券通

常属于2B级资产，且需满足严格条件，并非所有公司债券都符合HQLA标准。选项

A、B、D均为典型的1级HQLA。知识点：HQLA的分类与标准。易错点：误认为所

有债券均属于HQLA，忽略信用评级和市场流动性要求。

3、净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔协议三的另一项重要流动性指标，其目的是

确保银行拥有足够的稳定资金来源以支持其长期业务，该指标的监管期限为？

A、30天

B、90天

C、180天

D、1年

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险管理框架专题试卷及解析2

【答案】D

【解析】正确答案是D。净稳定资金比率（NSFR）是衡量银行长期流动性风险的指

标，要求银行在1年期限内保持稳定资金来源与资产和表外风险暴露的匹配。选项A

（30天）是LCR的期限，选项B和C为干扰项。知识点：NSFR的定义与期限。易错

点：混淆LCR与NSFR的时间范围和目标。

4、在巴塞尔协议三的流动性框架中，以下哪项是压力情景的核心假设？

A、市场利率大幅下降

B、信用评级普遍上调

C、公众对银行信心丧失

D、资产价格持续上涨

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三的压力情景假设包括公众对银行信心丧失、存

款大量流失、融资市场冻结等极端情况，以测试银行的流动性韧性。选项A、B、D与

压力情景的实际假设相反，属于正常市场环境。知识点：流动性压力情景的设计。易错

点：忽略压力情景的极端性，误选正常市场条件。

5、以下哪项不属于巴塞尔协议三流动性监管的四大支柱？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、监管监测工具

D、资本充足率

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议三流动性监管的四大支柱包括LCR、NSFR、监

管监测工具和公开披露要求。资本充足率是资本监管的核心内容，不属于流动性监管框

架。知识点：流动性监管框架的构成。易错点：混淆资本监管与流动性监管的范围。

6、在LCR计算中，以下哪项现金流出适用100%的流失率？

A、零售存款

B、无担保批发融资

C、有担保批发融资

D、衍生品抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。无担保批发融资在LCR中被视为高波动性资金，适用100%

的流失率。零售存款流失率较低（通常为5%10%），有担保批发融资和衍生品抵押品流

失率也低于100%。知识点：LCR中现金流出项目的流失率设定。易错点：忽略不同资