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2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的违约概率要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的违约概率要求专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的违约概率要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议II，内部评级法（IRB）下，违约概率（PD）的估计时间跨度

通常为？

A、1个月

B、3个月

C、1年

D、5年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议II规定，在内部评级法下，违约概率（PD）的

估计时间跨度通常为1年。这是为了与银行的年度财务报告周期保持一致，并确保风险

评估的及时性和相关性。选项A和B时间过短，无法充分反映信用风险的变化；选项

D时间过长，会导致PD估计过于滞后，无法及时反映风险状况。知识点：巴塞尔协议

II内部评级法的基本要求。易错点：容易混淆PD和LGD（违约损失率）的估计时间

跨度，LGD通常考虑经济周期内的长期平均值。

2、在巴塞尔协议的内部评级法中，以下哪项不是违约概率（PD）估计的数据来源？

A、银行内部历史违约数据

B、外部评级机构的违约数据

C、宏观经济预测数据

D、股票市场价格波动数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。违约概率（PD）的估计主要基于历史违约数据，包括银行

内部数据和外部评级机构数据，同时也会考虑宏观经济预测数据作为调整因素。股票市

场价格波动数据主要用于市场风险计量，与信用风险的PD估计无直接关联。知识点：

PD估计的数据来源。易错点：容易误认为所有市场数据都可用于PD估计，实际上PD

主要依赖信用相关数据。

3、巴塞尔协议要求，银行在使用内部评级法估计PD时，必须满足的最低数据历

史长度是？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的违约概率要求专题试卷及解析2

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求银行在使用内部评级法估计PD时，必须

拥有至少5年的历史数据。这是为了确保PD估计的稳定性和可靠性。选项A和B时

间过短，无法充分反映违约概率的长期趋势；选项D虽然更长，但不是最低要求。知

识点：巴塞尔协议对数据历史长度的要求。易错点：容易混淆PD和LGD的数据历史

长度要求，LGD通常需要更长的数据历史。

4、在巴塞尔协议的内部评级法中，以下哪项是违约概率（PD）估计的核心原则？

A、保守性原则

B、前瞻性原则

C、最优性原则

D、灵活性原则

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议强调PD估计应遵循前瞻性原则，即不仅要基于

历史数据，还要考虑未来经济环境和风险因素的变化。保守性原则虽然重要，但不是核

心原则；最优性和灵活性原则与PD估计的核心要求无关。知识点：PD估计的核心原

则。易错点：容易误认为保守性原则是核心，实际上前瞻性更能体现风险管理的本质。

5、巴塞尔协议规定，违约概率（PD）的估计必须覆盖以下哪种风险暴露？

A、零售暴露

B、企业暴露

C、主权暴露

D、所有风险暴露

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求PD估计必须覆盖所有风险暴露，包括零

售、企业、主权等。这是为了确保银行全面评估信用风险。选项A、B、C仅覆盖部分

暴露，不符合协议要求。知识点：PD估计的覆盖范围。易错点：容易忽略某些特殊暴

露类型，如股权暴露。

6、在巴塞尔协议的内部评级法中，以下哪项是违约概率（PD）估计的最低标准？

A、PD估计必须基于外部评级

B、PD估计必须独立于业务部门

C、PD估计必须每年更新一次

D、PD估计必须使用复杂模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议要求PD估计必须独立于业务部门，以避免利

益冲突和估计偏差。选项A不是必须的，银行可以使用内部数据；选项C