2025年金融风险管理师操作风险在市场风险资本计量中的体现专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险在市场风险资本计量中的体现专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险在市场风险资本计量中的

体现专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险在市场风险资本计量中的体现专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险资本计量中，操作风险主要通过哪种方式影响资本要求？

A、直接增加市场风险加权资产

B、通过交易系统故障导致市场风险暴露增加

C、通过人为错误导致市场风险计量模型失真

D、通过法律合规问题间接影响市场风险资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险通过人为错误（如模型参数输入错误）导致市场

风险计量模型失真，从而间接影响资本要求。A选项错误，操作风险不直接增加市场风

险加权资产；B选项属于操作风险影响交易执行，但不是资本计量的主要体现；D选项

法律合规问题主要影响合规风险，与市场风险资本计量关联较弱。知识点：操作风险与

市场风险的传导机制。易错点：混淆操作风险的直接影响与间接影响。

2、在标准法下，操作风险资本要求如何影响市场风险资本总额？

A、直接加总到市场风险资本中

B、通过风险调整系数间接影响

C、独立计算，不影响市场风险资本

D、通过内部模型法调整市场风险VaR

【答案】C

【解析】正确答案是C。标准法下，操作风险资本要求独立计算，不直接影响市场

风险资本总额。A选项错误，两者是独立计量的；B选项风险调整系数用于信用风险，

与操作风险无关；D选项内部模型法仅用于市场风险计量。知识点：巴塞尔协议资本计

量框架。易错点：混淆不同风险类别的资本计量独立性。

3、操作风险中的”模型风险”如何影响市场风险资本计量？

A、导致市场风险VaR值低估

B、增加交易对手信用风险

C、影响流动性风险资本要求

D、直接增加操作风险资本

【答案】A

【解析】正确答案是A。模型风险（如模型假设错误）会导致市场风险VaR值低估，

从而降低资本要求。B选项交易对手信用风险属于信用风险范畴；C选项流动性风险独

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立计量；D选项操作风险资本独立计算。知识点：模型风险对市场风险计量的影响。易

错点：混淆模型风险对不同风险类别的影响。

4、在内部模型法中，操作风险如何通过”返回检验”影响市场风险资本？

A、返回检验失败导致资本附加

B、返回检验结果影响操作风险资本

C、返回检验仅用于验证市场风险模型

D、返回检验与操作风险无关

【答案】A

【解析】正确答案是A。返回检验失败（如模型预测偏差）会导致市场风险资本附

加，而操作风险（如数据错误）是导致返回检验失败的原因之一。B选项返回检验不直

接影响操作风险资本；C选项返回检验虽用于市场风险模型，但操作风险会影响其结

果；D选项错误，操作风险会影响返回检验结果。知识点：返回检验与资本附加机制。

易错点：忽视操作风险对返回检验的间接影响。

5、操作风险中的”外部欺诈”如何影响市场风险资本计量？

A、通过交易数据篡改影响模型输入

B、直接增加市场风险暴露

C、影响信用风险资本要求

D、与市场风险资本计量无关

【答案】A

【解析】正确答案是A。外部欺诈（如黑客攻击）可能导致交易数据篡改，进而影

响市场风险模型输入。B选项外部欺诈不直接增加市场风险暴露；C选项信用风险资本

独立计量；D选项错误，外部欺诈通过数据质量间接影响市场风险计量。知识点：操作

风险对数据质量的影响。易错点：混淆直接与间接影响路径。

6、在压力测试中，操作风险如何影响市场风险资本计量？

A、通过极端情景假设影响结果

B、直接增加压力测试资本要求

C、仅影响操作风险压力测试

D、与市场风险压力测试无关

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险（如系统故障）可能被纳入极端情景假设，从而影

响市场风险压力测试结果。B选项压力测试资本要求基于市场风险结果；C选项