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2025年金融风险管理师违约概率估计中的样本选择专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计中的样本选择专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计中的样本选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在违约概率估计中，样本选择偏差主要来源于？

A、模型参数设定错误

B、样本数据缺失或非随机性

C、市场波动性过大

D、宏观经济因素变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本选择偏差的核心原因是样本数据缺失或非随机性，导

致估计结果无法代表总体。A选项属于模型设定问题，C选项属于市场风险，D选项属

于系统性风险，均与样本选择无关。知识点：样本选择偏差的定义与来源。易错点：混

淆样本选择偏差与其他类型偏差。

2、在违约概率建模中，“幸存者偏差”是指？

A、仅包含违约样本的偏差

B、仅包含未违约样本的偏差

C、样本时间跨度不足的偏差

D、样本地域分布不均的偏差

【答案】B

【解析】正确答案是B。幸存者偏差是指样本中仅包含未违约企业，而忽略了已违

约企业，导致低估违约概率。A选项是”死亡样本偏差”，C、D选项属于其他类型偏差。

知识点：幸存者偏差的定义。易错点：混淆幸存者偏差与死亡样本偏差。

3、解决样本选择偏差的常用方法是？

A、增加样本量

B、使用Heckman两阶段模型

C、简化模型结构

D、缩短样本时间窗口

【答案】B

【解析】正确答案是B。Heckman两阶段模型是专门用于解决样本选择偏差的计量

方法。A选项只能减少随机误差，C选项可能加剧偏差，D选项与样本选择偏差无关。

知识点：样本选择偏差的修正方法。易错点：误认为增加样本量可以解决系统性偏差。

4、在违约概率估计中，“前瞻性”样本选择是指？

A、选择历史违约数据

2025年金融风险管理师违约概率估计中的样本选择专题试卷及解析2

B、选择当前未违约企业

C、选择未来可能违约的企业

D、选择已违约企业

【答案】C

【解析】正确答案是C。前瞻性样本选择关注未来可能违约的企业，适用于预测性

模型。A、D选项属于历史性样本，B选项属于横截面样本。知识点：样本选择的时间

维度。易错点：混淆前瞻性与历史性样本选择。

5、样本选择偏差对违约概率估计的影响通常是？

A、高估违约概率

B、低估违约概率

C、无影响

D、影响方向不确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本选择偏差通常导致低估违约概率，因为样本往往偏向

优质企业。A选项相反，C选项错误，D选项不常见。知识点：样本选择偏差的影响方

向。易错点：忽略偏差的系统性方向。

6、在违约概率建模中，“代表性样本”是指？

A、样本量足够大

B、样本能代表总体特征

C、样本时间跨度长

D、样本覆盖所有行业

【答案】B

【解析】正确答案是B。代表性样本的核心是能反映总体特征，而非单纯的大样本

或长跨度。A、C、D选项是样本质量的辅助指标。知识点：代表性样本的定义。易错

点：混淆样本量与代表性。

7、样本选择偏差在信用评级模型中可能导致？

A、评级结果过于保守

B、评级结果过于激进

C、评级结果不稳定

D、评级结果无偏差

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本选择偏差通常导致评级过于激进，低估风险。A选项

相反，C选项属于模型稳定性问题，D选项错误。知识点：样本选择偏差对信用评级的

影响。易错点：忽略偏差对评级结果的影响方向。

8、在违约概率估计中，“选择性审查”是指？

2025年金融风险管理师违约概率估计中的样本选择专题试卷及解析3

A、随机审查样本

B、有选择性地审查部分样本

C、全面审查所有样本

D、不审查样本

【答案