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2025年国家开放大学（电大）《金融风险管理》期末考试备考题库及答案解析

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一、选择题

1.金融风险管理的主要目标是（）

A.实现利润最大化

B.避免所有金融损失

C.在可接受的风险水平下实现收益最大化

D.降低所有风险

答案：C

解析：金融风险管理的核心在于平衡风险与收益。其目标并非完全消除风险或实现无限利润，而是在理解并控制风险的前提下，追求最佳的风险调整后收益。因此，在可接受的风险水平下实现收益最大化是最符合金融风险管理目标的表述。

2.风险管理的基本流程不包括（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险投资

答案：D

解析：风险管理是一个系统性的过程，通常包括风险识别、风险评估、风险应对（包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等策略）和风险监控等主要环节。风险投资属于投资决策范畴，而非风险管理的基本流程步骤。

3.以下哪种风险属于系统性风险（）

A.交易员操作失误导致的风险

B.整体经济衰退导致的风险

C.竞争对手策略改变导致的风险

D.公司内部控制缺陷导致的风险

答案：B

解析：系统性风险是指影响整个金融市场或经济的风险，其特点是无法通过分散投资来消除。整体经济衰退是典型的系统性风险来源，它会对大部分资产类别和投资者产生负面影响。非系统性风险则是指特定公司或行业特有的风险。

4.VaR（ValueatRisk）模型的主要缺陷是（）

A.无法量化尾部风险

B.只能处理线性风险

C.不考虑风险价值

D.计算过于复杂

答案：A

解析：VaR模型的主要缺陷在于它假设极端损失发生的概率较小且分布对称，因此无法准确量化超出VaR阈值的大额尾部风险。尽管后续发展出如CVaR（条件在险价值）等模型试图改进尾部风险估计，但VaR本身在处理极端事件方面存在局限性。

5.在风险对冲中，使用股指期货对冲股票组合风险，主要基于（）

A.资产负债率

B.基差风险

C.久期匹配

D.资产配置比例

答案：B

解析：风险对冲的核心在于通过建立与原风险相反的头寸来降低风险。使用股指期货对冲股票组合时，需要考虑的是股指期货价格变动与股票组合价值变动之间的差异，即基差风险。如果基差不稳定或变化难以预测，对冲效果会打折扣。久期匹配通常用于利率风险管理，资产配置比例是投资策略的一部分，而非对冲直接相关概念。

6.保险的主要功能是（）

A.实现社会财富再分配

B.消除风险

C.提高企业利润率

D.预防风险发生

答案：A

解析：保险通过风险池原理，将个体风险分散到所有投保人身上，从而实现社会财富在风险承担者之间的再分配。保险并不能消除风险或阻止风险发生（预防功能有限），其主要目的是在风险发生时提供经济补偿，帮助被保险人恢复到风险前的经济状况。

7.内部欺诈风险主要指（）

A.自然灾害导致的损失

B.交易对手违约风险

C.员工利用职务之便进行的不正当行为

D.供应链中断风险

答案：C

解析：内部欺诈风险特指由组织内部员工、管理层或相关方故意利用其职权或知识进行欺骗、盗窃、挪用或其他非法活动而给组织带来的风险。这与外部风险（如自然灾害、市场波动、交易对手问题、供应链问题等）有本质区别。

8.巴塞尔协议对银行资本充足率的要求，主要是为了（）

A.限制银行资产规模扩张

B.增加银行利润

C.提高银行抵御风险的能力

D.加强银行监管

答案：C

解析：巴塞尔协议等国际监管框架要求银行持有充足的资本，其根本目的是增强银行体系抵御各类金融风险（特别是信用风险、市场风险和操作风险）的能力，确保银行在面临不利冲击时仍能维持运营，保护存款人利益和维护金融稳定。

9.风险预警系统的主要作用是（）

A.事后分析风险损失

B.事中识别和预测潜在风险

C.事前建立风险防范措施

D.完成风险报告撰写

答案：B

解析：风险预警系统的核心功能是在风险事件发生前或初期，通过监测关键风险指标、分析数据模式，识别出潜在的风险信号并进行预测，从而为管理层提供决策依据，以便及时采取应对措施。它侧重于风险的事中管理。

10.压力测试的主要目的是（）

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.检验银行在极端不利情况下的资本充足水平

C.优化银行的投资组合结构

D.计算银行的预期损失

答案：B

解析：压力测试是风险管理的重要工具，其目的是模拟在极端但可能的市场条件下（如严重经济衰退、突发事件等），银行资产价值、负债规模和现金流可能发生的变化，并评估在此种情况下银行的资本充足状况是否仍然能够满足监管要求和支持业务持续。这有助于识别和应对潜在的系统性风险。

11.金融风险管理中，通常将风险分为信用风险、市