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2025年中国银行业从业人员资格认证试题《风险管理》题库

一、单项选择题

1.以下哪种风险不属于信用风险的范畴？（）

A.借款人无法按时偿还贷款本金和利息

B.交易对手在合约到期时未能履行义务

C.市场利率波动导致债券价格下跌

D.企业的经营不善导致其信用评级下降

答案：C。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。选项A、B、D都与信用相关，而选项C市场利率波动导致债券价格下跌属于市场风险，不是信用风险。

2.商业银行的核心资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.一般准备

答案：D。核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本，不属于核心资本。

3.下列关于久期的说法，错误的是（）。

A.久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

B.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

C.久期可以反映利率敏感性资产与负债的匹配情况

D.久期缺口的绝对值越大，银行面临的利率风险越高

答案：B。久期分析主要用于衡量利率变动对银行经济价值的影响，而缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响。选项A、C、D关于久期的描述都是正确的。

4.（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

答案：A。账面资本是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，即所有者权益。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。实收资本是企业实际收到的投资人投入的资本。

5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

C.流动性风险是商业银行面临的最重要的风险之一

D.流动性风险可能引发信用风险、市场风险等其他风险

答案：B。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是单一原因形成且独立的风险。选项A、C、D对流动性风险的描述都是正确的。

二、多项选择题

1.市场风险包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。

2.商业银行常用的风险识别方法包括（）。

A.专家调查列举法

B.资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

答案：ABCD。商业银行常用的风险识别方法有专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法等。专家调查列举法是由专家找出可能面临的风险并列出清单；资产财务状况分析法是通过分析资产负债表、损益表等财务资料识别风险；情景分析法是通过设定情景来识别可能的风险；分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素进行分析。

3.信用风险缓释工具包括（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.信用衍生工具

答案：ABCD。信用风险缓释是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。所以保证、抵押、质押、信用衍生工具都属于信用风险缓释工具。

4.操作风险的成因包括（）。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

答案：ABCD。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，其成因主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。

5.衡量商业银行流动性的指标有（）。

A.流动性比例

B.核心负债比例

C.流动性缺口率

D.净稳定资金比例

答案：ABCD。衡量商业银行流动性的指标有很多，流动性比例是流动性资产余额与流动性负债余额之比；核心负债比例是核心负债与负债总额之比；流动性缺口率是流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比；净稳定资金比例是可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。

三、填空题

1.（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

答案：战略风险