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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三第三支柱实施挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三第三支柱实施挑战专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三第三支柱实施挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三第三支柱的核心目标是什么？

A、设定最低资本要求

B、强化市场约束

C、提升监管审查质量

D、规范流动性风险管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。第三支柱的核心目标是通过信息披露强化市场约束，促使

银行审慎经营。A是第一支柱目标，C是第二支柱目标，D属于流动性风险监管框架。

知识点：巴塞尔协议三三大支柱功能划分。易错点：容易将三大支柱目标混淆。

2、第三支柱信息披露中，下列哪项属于定性披露要求？

A、资本充足率计算结果

B、风险暴露总额

C、风险管理政策描述

D、信用风险缓释技术使用情况

【答案】C

【解析】正确答案是C。定性披露要求描述银行的风险管理框架、政策流程等非量

化信息。A、B、D均为定量披露内容。知识点：第三支柱披露分类。易错点：区分定

性与定量披露标准。

3、银行实施第三支柱面临的主要挑战是？

A、资本充足率计算复杂

B、数据收集与整合困难

C、监管审查频率过高

D、流动性覆盖率达标压力

【答案】B

【解析】正确答案是B。第三支柱实施最大难点在于跨部门数据整合与信息披露标

准化。A属于第一支柱挑战，C是第二支柱问题，D涉及流动性监管。知识点：第三支

柱实施痛点。易错点：混淆不同支柱的实施难点。

4、下列哪项不属于第三支柱信息披露的频率要求？

A、每季度披露

B、每半年披露

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C、每年披露

D、实时披露

【答案】D

【解析】正确答案是D。第三支柱未要求实时披露，通常按季、半年或年度频率进

行。A、B、C均为常见披露周期。知识点：第三支柱披露时效性要求。易错点：误以为

所有风险信息都需要实时披露。

5、第三支柱中”关键风险指标”的披露主要服务于？

A、内部风险控制

B、投资者决策参考

C、监管合规检查

D、绩效考核评估

【答案】B

【解析】正确答案是B。关键风险指标披露旨在帮助市场参与者评估银行风险状况。

A是内部管理工具，C属于监管审查范畴，D涉及人力资源管理。知识点：第三支柱披

露目的。易错点：混淆信息披露的内外部用途。

6、银行在第三支柱实施中，最需要改进的领域是？

A、资本计量模型

B、压力测试方法

C、信息披露系统

D、信贷审批流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。多数银行现有系统难以满足第三支柱的信息披露要求。A、

B属于第一支柱范畴，D是业务流程问题。知识点：第三支柱实施短板。易错点：忽视

系统建设对信息披露的支撑作用。

7、第三支柱要求银行披露的”风险治理架构”包括？

A、董事会风险管理职责

B、风险偏好陈述书

C、资本规划流程

D、所有以上内容

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险治理架构披露需涵盖董事会职责、风险偏好和资本规

划等完整体系。A、B、C都是组成部分。知识点：第三支柱治理披露范围。易错点：遗

漏某些关键治理要素。

8、下列哪项不属于第三支柱的”重大风险暴露”披露内容？

A、交易对手集中度

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B、行业分布情况

C、员工薪酬结构

D、地域风险分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。员工薪酬属于公司治理披露，不属于风险暴露范畴。A、B、

D都是重大风险暴露的典型维度。知识点：第三支柱风险暴露披露范围。易错点：将公

司治理信息