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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一风险参数估计专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一风险参数估计专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一风险参数估计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议一中，信用风险权重的主要依据是什么？

A、借款人的信用评级

B、贷款的抵押品类型

C、借款人的类别（如主权、银行、企业）

D、贷款的期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一采用简单的风险权重体系，主要依据借款人

的类别（如主权、银行、企业）来设定风险权重，而非信用评级或抵押品类型。A选项

是巴塞尔协议二的内容，B选项在协议一中未被系统考虑，D选项期限在协议一中也不

是主要权重依据。知识点：巴塞尔协议一的风险权重体系。易错点：容易将协议一与协

议二的标准法混淆。

2、巴塞尔协议一中对OECD国家中央政府的债权风险权重为多少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议一对OECD国家中央政府的债权给予0%的风

险权重，认为其信用风险极低。B选项适用于对多边开发银行的债权，C选项适用于完

全由居住用房地产抵押的贷款，D选项适用于对私人部门的债权。知识点：巴塞尔协议

一的风险权重具体规定。易错点：容易混淆不同类别债权的风险权重。

3、巴塞尔协议一中，对其他银行的债权风险权重通常为多少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一对其他银行的债权通常给予20%的风险权重，

除非是原始期限超过一年的债权，此时权重为100%。A选项仅适用于OECD国家中

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一风险参数估计专题试卷及解析2

央政府，C选项适用于特定抵押贷款，D选项适用于长期银行债权。知识点：巴塞尔协

议一银行间风险权重。易错点：容易忽略期限对银行债权风险权重的影响。

4、巴塞尔协议一的核心资本充足率最低要求是多少？

A、4%

B、6%

C、8%

D、10%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议一要求银行的核心资本（一级资本）充足率至

少为4%，总资本充足率至少为8%。B和C选项是干扰项，D选项是某些国家的更高

要求。知识点：巴塞尔协议一的资本充足率要求。易错点：容易混淆核心资本与总资本

的要求。

5、巴塞尔协议一中，以下哪项不属于核心资本（一级资本）？

A、普通股

B、公开储备

C、未公开储备

D、资本公积

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一的核心资本包括普通股、公开储备和资本公

积，而未公开储备属于附属资本（二级资本）。A、B、D选项均属于核心资本。知识点：

巴塞尔协议一的资本构成。易错点：容易混淆核心资本与附属资本的组成。

6、巴塞尔协议一中，对完全由居住用房地产抵押的贷款风险权重为多少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一对完全由居住用房地产抵押的贷款给予50%

的风险权重，认为其风险低于无抵押贷款。A选项仅适用于OECD国家中央政府，B

选项适用于银行债权，D选项适用于无抵押贷款。知识点：巴塞尔协议一的抵押贷款风

险权重。易错点：容易忽略抵押品类型对风险权重的影响。

7、巴塞尔协议一中，以下哪项不属于附属资本（二级资本）？

A、重估储备

B、一般准备金

C、次级债务

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D、优先股

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议一的附属资本包括重估储备、一般准备金和次

级债务，而优先股