2025年金融风险管理师大数据与系统性风险分析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师大数据与系统性风险分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师大数据与系统性风险分析专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师大数据与系统性风险分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险分析中，大数据技术最主要的作用是什么？

A、替代传统风险模型

B、提高风险识别的实时性和全面性

C、消除所有金融风险

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。大数据技术通过处理海量、多源、实时的数据，能够更全

面、及时地识别和监测系统性风险，这是其核心优势。A选项错误，大数据是补充而非

替代传统模型；C选项过于绝对，风险无法完全消除；D选项虽然有一定作用，但不是

主要作用。知识点：大数据在金融风险管理中的应用。易错点：混淆大数据的辅助作用

与替代作用。

2、以下哪项不属于系统性风险的特征？

A、传染性

B、突发性

C、可分散性

D、宏观性

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险具有传染性、突发性和宏观性，但无法通过分

散投资完全消除，因此不可分散。A、B、D均为系统性风险典型特征。知识点：系统

性风险的定义与特征。易错点：将系统性风险与非系统性风险的特征混淆。

3、在利用大数据进行风险监测时，“热力图”技术主要用于？

A、预测市场波动

B、可视化风险分布

C、计算风险价值

D、评估信用评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。热力图是一种数据可视化技术，通过颜色深浅直观展示风

险分布情况，便于快速识别高风险区域。A、C、D分别涉及预测、计算和评估功能，与

热力图的主要用途不符。知识点：大数据可视化工具。易错点：混淆不同可视化工具的

用途。

2025年金融风险管理师大数据与系统性风险分析专题试卷及解析2

4、以下哪项是宏观审慎监管的核心目标？

A、保护消费者权益

B、防范系统性风险

C、提高金融机构盈利能力

D、简化金融产品结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎监管的核心目标是防范系统性风险，维护金融体

系稳定。A属于微观审慎监管范畴；C、D虽有一定关联，但不是核心目标。知识点：宏

观审慎监管的目标。易错点：混淆宏观与微观审慎监管的区别。

5、在系统性风险分析中，“网络分析法”主要用于研究？

A、单个金融机构的风险暴露

B、金融机构间的关联性

C、市场流动性状况

D、宏观经济指标变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络分析法通过构建金融机构间的关联网络，研究风险传

染路径和系统性风险传播机制。A、C、D分别涉及个体、市场和宏观层面，与网络分

析法的核心应用不符。知识点：系统性风险的分析方法。易错点：混淆不同分析方法的

适用范围。

6、大数据技术在信用风险评估中的主要优势是？

A、完全替代人工审核

B、提高评估的准确性和效率

C、消除所有信用风险

D、降低数据存储成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。大数据技术通过分析多维度数据，能够更准确、高效地评

估信用风险。A选项过于绝对，人工审核仍需保留；C选项不现实；D选项与风险评估

无直接关联。知识点：大数据在信用风险中的应用。易错点：高估大数据的替代作用。

7、以下哪项不属于系统性风险的早期预警指标？

A、信贷快速增长

B、资产价格泡沫

C、单个银行的盈利下降

D、杠杆率上升

【答案】C

2025年金融风险管理师大数据与系统性风险分析专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。单个银行的盈利下降属于微观层面指标，而系统性风险预

警需关注宏观层面指标，如信贷增长、资产价格泡沫和杠杆率上升。知识点：系统性风

险预警指标。易错点：混淆微观与宏观指标。

8、在利用大数据进行压力测试时，