2025年银行信贷风险管理师考试试卷及答案.docxVIP

2025年银行信贷风险管理师考试试卷及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.商业银行信贷风险的核心特征是（）。

A.可完全分散性B.即时性C.内生性D.确定性

答案：C

2.根据《商业银行金融资产风险分类办法》，本金或利息逾期（）天以上的贷款应至少归为次级类。

A.30B.60C.90D.180

答案：C

3.下列哪项不属于信贷风险评估的定量指标？（）

A.流动比率B.行业政策C.资产负债率D.现金流量覆盖率

答案：B

4.压力测试中，“情景设计”的核心目的是（）。

A.模拟极端但可能发生的风险事件B.验证历史数据准确性C.计算风险加权资产D.优化绩效考核

答案：A

5.某企业信用评级为BBB级（内部评级体系中对应违约概率PD=1.5%），违约损失率LGD=40%，风险暴露EAD=2000万元，则预期损失（EL）为（）万元。

A.6B.12C.24D.30

答案：B（计算：2000×1.5%×40%=12）

6.集团客户授信管理的关键是（）。

A.统一识别关联关系B.提高抵押率C.缩短贷款期限D.降低利率

答案：A

7.贷后管理中，“早期预警信号”不包括（）。

A.主要股东频繁变更B.企业产品市场份额稳定C.应付账款大幅增加D.管理层频繁变动

答案：B

8.下列哪项属于信用风险缓释工具？（）

A.利率互换B.保证担保C.远期外汇合约D.股指期货

答案：B

9.根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行一级资本充足率最低要求为（）。

A.4%B.6%C.8%D.10.5%

答案：B

10.中小企业信贷的核心风险是（）。

A.信息不对称B.抵押品不足C.行业集中度高D.政策变动

答案：A

11.房地产开发贷款的重点风险监控指标是（）。

A.项目资本金到位率B.企业员工数量C.高管学历D.办公场所面积

答案：A

12.贷款重组的核心目标是（）。

A.降低银行当期损失B.维持与客户的关系C.最大限度回收债权D.简化管理流程

答案：C

13.下列哪项不属于信用评级的“5C”要素？（）

A.品德（Character）B.能力（Capacity）C.资本（Capital）D.渠道（Channel）

答案：D

14.某笔贷款的风险权重为100%，风险暴露为5000万元，对应资本要求为（）万元（假设资本充足率最低要求8%）。

A.400B.300C.200D.100

答案：A（5000×100%×8%=400）

15.流动性风险与信用风险的主要区别是（）。

A.影响范围不同B.风险来源不同C.计量方法相同D.管理目标一致

答案：B

16.农户小额信用贷款的主要风险点是（）。

A.自然风险与还款能力波动B.抵押品价值高估C.贷款期限过长D.利率定价过低

答案：A

17.下列哪项属于表外信贷业务？（）

A.流动资金贷款B.银行承兑汇票C.固定资产贷款D.个人住房贷款

答案：B

18.信贷资产证券化的主要目的是（）。

A.转移信用风险并盘活存量资产B.提高资本充足率C.增加中间业务收入D.以上都是

答案：D

19.商业银行信贷授权的核心依据是（）。

A.分支机构历史业绩B.风险管控能力C.当地经济总量D.员工数量

答案：B

20.下列哪项不属于不良贷款的处置方式？（）

A.核销B.重组C.展期D.资产证券化

答案：C（展期属于正常贷款管理手段，非不良处置）

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题至少有2个正确选项，多选、少选、错选均不得分）

1.信贷风险的主要类型包括（）。

A.违约风险B.集中度风险C.操作风险D.国别风险

答案：ABD

2.贷前调查的“三查”制度包括（）。

A.贷前调查B.贷中审查C.贷后检查D.贷前审查

答案：ABC

3.影响违约损失率（LGD）的主要因素有（）。

A.担保方式B.债务优先级C.经济周期D.企业规模

答案：ABC

4.集团客户授信的风险特征包括（）。

A.关联交易复杂B.过度融资C.风险传递性强