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2025年金融风险管理师操作风险资本计量与全面风险管理整合专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量与全面风险管理

整合专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量与全面风险管理整合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险资本计量的标准法中，下列哪项业务条线的因子通常最高？

A、零售银行业务

B、商业银行银行业务

C、支付和清算

D、代理服务

【答案】C

【解析】正确答案是C。支付和清算业务条线由于涉及大量实时交易和系统依赖性，

其操作风险暴露较高，因此因子通常最高。零售银行业务（A）和商业银行银行业务

（B）的因子相对较低，代理服务（D）的因子介于两者之间。知识点：标准法下各

业务条线的因子设定。易错点：容易混淆支付和清算与代理服务的风险特征。

2、在操作风险损失数据收集过程中，下列哪项不属于损失事件的直接损失？

A、法律赔偿费用

B、监管罚款

C、声誉损失

D、资产减值

【答案】C

【解析】正确答案是C。声誉损失属于间接损失，难以量化，通常不纳入操作风险

损失数据收集范围。法律赔偿费用（A）、监管罚款（B）和资产减值（D）均为直接损

失，应纳入收集范围。知识点：操作风险损失数据的分类。易错点：容易将间接损失如

声誉损失误认为直接损失。

3、在全面风险管理框架中，下列哪项是操作风险与其他风险类型的主要区别？

A、风险来源的多样性

B、风险发生的频率

C、风险影响的范围

D、风险的可预测性

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险来源于内部流程、人员、系统和外部事件，具有

多样性，而其他风险类型如市场风险和信用风险来源相对单一。风险发生的频率（B）、

影响的范围（C）和可预测性（D）并非操作风险独有的特征。知识点：操作风险的特

征。易错点：容易忽略操作风险来源的多样性这一核心特征。

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4、在操作风险资本计量的高级计量法（AMA）中，下列哪项是损失分布法（LDA）

的核心步骤？

A、设定统一的因子

B、收集损失数据并拟合分布

C、计算风险加权资产

D、评估内部控制有效性

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失分布法（LDA）的核心步骤是收集损失数据并拟合分

布，从而计算操作风险资本。设定统一的因子（A）是标准法的步骤，计算风险加权

资产（C）是信用风险的计量方法，评估内部控制有效性（D）是风险管理的一部分，但

不是LDA的核心步骤。知识点：高级计量法（AMA）中的损失分布法（LDA）。易错

点：容易混淆LDA与标准法的步骤。

5、在全面风险管理整合中，下列哪项是操作风险与合规风险的主要关联点？

A、市场波动

B、监管要求

C、客户行为

D、技术故障

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险与合规风险的主要关联点是监管要求，合规风险

通常源于未能满足监管要求，而操作风险可能因内部流程或系统问题导致合规失败。市

场波动（A）、客户行为（C）和技术故障（D）与合规风险的关联较弱。知识点：操作

风险与合规风险的关联。易错点：容易忽略监管要求在两者关联中的核心作用。

6、在操作风险事件分类中，下列哪项属于“内部欺诈”类别？

A、客户伪造文件

B、员工挪用资金

C、第三方系统故障

D、自然灾害

【答案】B

【解析】正确答案是B。员工挪用资金属于内部欺诈，是操作风险事件分类中的一

类。客户伪造文件（A）属于外部欺诈，第三方系统故障（C）属于系统失败，自然灾害

（D）属于外部事件。知识点：操作风险事件分类。易错点：容易混淆内部欺诈与外部欺

诈的定义。

7、在操作风险资本计量的基本指标法中，资本要求通常与下列哪项指标挂钩？

A、总收入

B、净利润

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