平稳时间序列的判断及建模.pptVIP

白噪声序列的性质就说明该序列不是纯随机序列，该序列间隔期的序列值之间存在着一定程度的相互影响关系，这种相互影响关系，统计上称为相关信息。我们分析的目的就是要想方设法把这种相关信息从观察值序列中提取出来。一旦观察值序列中蕴含的相关信息被我们充分提取出来了，那么剩下的残差序列就应该呈现出纯随机的性质。所以纯随机性还是我们判断相关信息是否提取充分的一个判别标准。第62页，共92页，星期日，2025年，2月5日白噪声序列的性质方差齐性所谓方差齐性，就是指序列中每个变量的方差都相等，即在时间序列分析中，方差齐性是一个非常重要的限制条件。因为根据马尔可夫定理，只有方差齐性假定成立时，用最小二乘法得到的未知参数估计值才是准确的、有效的。如果假定不成立，最小二乘估计值就不是方差最小线性无偏估计，拟合模型的预测精度会受到很大影响。第63页，共92页，星期日，2025年，2月5日白噪声序列的性质所以我们在进行模型拟合时，检验内容之一就是要检验拟合模型的残差是否满足方差齐性假定。如果不满足，那就说明残差序列还不是白噪声序列，即拟合模型没有充分提取随机序列中的相关信息，这时拟合模型的精度是值得怀疑的。在这种场合下，我们通常需要使用适当的条件异方差模型来拟合该序列的发展。第64页，共92页，星期日，2025年，2月5日纯随机性检验纯随机性检验也称为白噪声检验，是专门用来检验序列是否为纯随机序列的一种方法。我们知道如果一个序列是纯随机序列，那它的序列值之间应该没有任何相关关系，即满足第65页，共92页，星期日，2025年，2月5日平稳时间序列的意义在平稳序列场合，序列的均值等于常数意味着原本含有可列多个随机变量的均值序列变成了只含有一个变量的常数序列原本每个随机变量的均值只能依靠唯一的一个样本观察值，都变成了常数均值的样本观察值第30页，共92页，星期日，2025年，2月5日平稳性的检验对序列的平稳性有两种检验方法，一种是根据时序图和自相关图显示的特征做出判断的图检验方法；一种是构造检验统计量进行假设检验的方法。图检验方法是一种操作简单、运用广泛的平稳性判别方法，它的缺点是判别结论带有很强的主观色彩。所以最好能用统计检验方法加以辅助判断。第31页，共92页，星期日，2025年，2月5日平稳性的检验（图检验方法）时序图检验根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征自相关图检验平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零第32页，共92页，星期日，2025年，2月5日自相关图检验从第下章我们将知道，一个零均值平稳序列的自相关函数要么是截尾的，要么是拖尾的。因此，如果一个时间序列零均值化以后的自相关函数出现了缓慢衰减或周期性的衰减的情况，则说明序列可能存在某种趋势或周期性。第33页，共92页，星期日，2025年，2月5日例题例2.1检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性例2.2检验1962年1月——1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列的平稳性例2.3检验1949年——1998年北京市每年最高气温序列的平稳性第34页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.1时序图第35页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.1自相关图第36页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.2时序图第37页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.2自相关图第38页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.3时序图第39页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.3自相关图第40页，共92页，星期日，2025年，2月5日例题例2.4检验1990年——2006年国家财政用于科学研究的支出序列的平稳性例2.5检验1996年5月20日——1996年9月27日上海证券交易所每日收盘的综合指数序列的平稳性第41页，共92页，星期日，2025年，2月5日例2.4程序dataexample;inputx@@;t=intnx(‘year’,’01jan1990’d,_n_-1);formattyear4.;cards;139.12160.69189.26225.61268.25302.36348.63408.86438.60543.85第42页，共92页，星