2025年金融风险管理师机器学习在期权定价中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师机器学习在期权定价中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价中，机器学习模型相较于传统BlackScholes模型的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、无需假设市场波动率恒定

C、适用于所有类型的期权

D、不需要历史数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型能够从历史数据中学习波动率的变化模式，不需要假设波动率恒定，这是相对于BlackScholes模型的主要优势。A选项错误，因为机器学习模型通常需要更多计算资源；C选项错误，因为并非所有期权都适合用机

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