2025年金融风险管理师基于机器学习的收益率曲线预测模型专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师基于机器学习的收益率曲线预测模型专题试卷及解析.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2025年金融风险管理师基于机器学习的收益率曲线预测模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在收益率曲线预测中，以下哪种机器学习模型特别擅长捕捉时间序列数据中的长期依赖关系？

A、线性回归

B、支持向量机

C、长短期记忆网络（LSTM）

D、决策树

【答案】C

【解析】正确答案是C。LSTM是一种特殊的循环神经网络，通过门控机制能够有效捕捉时间序列中的长期依赖关系，非常适合收益率曲线这种具有时间序列特性的数据。A选项线性回归无法捕捉非线性关系；B选项支持向量机主要用于分类问题；D选项决策树对时间

妙笔如花

咨询Ta 进入空间

更多 >