2025年金融风险管理师基于久期缺口的经济资本计量专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师基于久期缺口的经济资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、久期缺口分析主要用于评估金融机构的哪种风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。久期缺口分析是衡量利率变动对银行净值影响的重要工具，属于市场风险管理的范畴。A信用风险主要关注违约风险，C操作风险关注内部流程问题，D流动性风险关注资金周转能力，均与久期缺口无关。知识点：久期缺口的核心应用场景。易错点：容易与流动性风险混淆，因为利率变动也会影响流动性。

2、当银行

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