2025年金融风险管理师信用评分模型风险专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师信用评分模型风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评分模型风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用评分模型风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用评分模型开发中，用于评估模型区分好坏客户能力的指标是？

A、准确率

B、AUC值

C、召回率

D、F1分数

【答案】B

【解析】正确答案是B。AUC值（ROC曲线下面积）是衡量信用评分模型区分能

力的核心指标，反映模型随机挑选一个好客户比坏客户概率更高的可能性。A选项准确

率在样本不均衡时会产生误导；C选项召回率仅关注对坏客户的识别能力；D选项F1

分数是准确率和召回率的调和平均，但不如AUC全面。知识点：模型评估指标。易错

点：混淆准确率与AUC的应用场景。

2、下列哪种情况会导致信用评分模型出现样本偏差？

A、训练集与测试集时间重叠

B、仅使用历史正常客户数据

C、特征变量过多

D、模型复杂度过高

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本偏差主要源于训练数据不能代表总体分布，仅使用历

史正常客户数据会忽略违约客户特征。A选项会导致过拟合而非样本偏差；C选项是特

征选择问题；D选项是模型复杂度问题。知识点：数据质量风险。易错点：将样本偏差

与过拟合混淆。

3、信用评分模型中，用于处理缺失值的最保守方法是？

A、均值填充

B、中位数填充

C、单独作为缺失类别

D、删除缺失样本

【答案】D

【解析】正确答案是D。删除缺失样本是最保守方法，避免引入假设偏差。A和B

选项可能扭曲分布；C选项会引入新特征维度。知识点：数据预处理。易错点：忽视不

同填充方法对模型的影响。

4、在模型验证中，PSI（群体稳定性指数）主要用于评估？

2025年金融风险管理师信用评分模型风险专题试卷及解析2

A、模型预测准确性

B、特征重要性

C、模型随时间的稳定性

D、过拟合程度

【答案】C

【解析】正确答案是C。PSI衡量模型在不同时间段的预测分布稳定性，是监控模

型性能的关键指标。A选项用KS值等评估；B选项用特征重要性分析；D选项用交叉

验证评估。知识点：模型监控指标。易错点：混淆PSI与KS的应用场景。

5、下列哪种特征最可能引发信用评分模型的法律合规风险？

A、客户年龄

B、月收入

C、贷款用途

D、信用卡使用率

【答案】A

【解析】正确答案是A。年龄等人口统计特征可能涉及歧视风险，在许多地区受法

律限制。B、C、D选项是常规信用评估特征。知识点：合规风险管理。易错点：忽视特

征选择的合规性要求。

6、在模型开发中，用于防止过拟合的常用技术是？

A、增加训练数据量

B、使用更复杂的算法

C、减少特征工程

D、提高学习率

【答案】A

【解析】正确答案是A。增加数据量能提升模型泛化能力，是防止过拟合的根本方

法。B选项会加剧过拟合；C选项可能损失信息；D选项与过拟合无直接关系。知识点：

模型泛化能力。易错点：混淆过拟合与欠拟合的解决方案。

7、信用评分模型中，WOE（证据权重）编码的主要作用是？

A、标准化特征

B、处理非线性关系

C、降低特征维度

D、加速模型训练

【答案】B

【解析】正确答案是B。WOE编码能将分类变量转换为连续变量，同时处理非线性

关系。A选项是标准化作用；C选项是PCA的作用；D选项是算法优化作用。知识点：

特征工程。易错点：混淆WOE与标准化的功能。

2025年金融风险管理师信用评分模型风险专题试卷及解析3

8、在模型监控中，当发现KS值显著下降时，最可能的原因是？

A、数据质量下降

B、模型过拟合