2025年金融风险管理师市场风险资本计量系统的构建与实施专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师市场风险资本计量系统的构建与实施专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险资本计量系统的构建与实

施专题试卷及解析

2025年金融风险管理师市场风险资本计量系统的构建与实施专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建市场风险资本计量系统时，以下哪项是内部模型法（IMA）的核心要求？

A、完全依赖历史模拟法

B、具备完善的风险治理架构

C、仅覆盖利率风险

D、使用标准参数设置

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部模型法要求银行建立完善的风险治理架构，包括董事

会监督、高级管理层执行和独立验证机制。A错误，IMA允许多种建模方法；C错误，

IMA需覆盖所有市场风险类别；D错误，IMA需使用银行自身参数。知识点：巴塞尔

协议III市场风险框架。易错点：混淆技术方法与治理要求。

2、压力测试在市场风险资本计量系统中的作用主要是？

A、替代VaR模型

B、评估极端情景下的资本充足性

C、计算日常风险限额

D、优化交易策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端但可能情景下的风险暴露，弥

补VaR模型的尾部风险不足。A错误，压力测试是补充而非替代；C错误，日常限额

由VaR模型确定；D错误属于交易部门职能。知识点：压力测试应用场景。易错点：混

淆压力测试与常规风险计量工具的功能定位。

3、实施市场风险资本计量系统时，风险因子选择的首要原则是？

A、计算效率优先

B、全面覆盖实质性风险源

C、选择最少因子数量

D、仅考虑流动性高的因子

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险因子必须全面覆盖所有可能对组合产生实质性影响的

风险源，这是监管要求和模型有效性的基础。A、C错误，效率不能牺牲完整性；D错

误，流动性差的因子同样重要。知识点：风险因子映射原则。易错点：过度简化风险因

子导致模型失效。

2025年金融风险管理师市场风险资本计量系统的构建与实施专题试卷及解析2

4、返回测试（Backtesting）在市场风险资本计量系统中的主要目的是？

A、优化模型参数

B、验证模型预测准确性

C、生成监管报告

D、计算风险资本

【答案】B

【解析】正确答案是B。返回测试通过比较模型预测与实际损益，验证模型的有效

性和准确性。A错误，参数优化在建模阶段完成；C错误，报告是结果而非目的；D错

误，资本计算是模型输出。知识点：模型验证程序。易错点：混淆验证目的与模型应用。

5、市场风险资本计量系统中，增量风险资本（IRC）主要针对？

A、交易账户信用风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、汇率风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。IRC专门计量交易账户中信用产品的资本要求，覆盖违约

风险和信用迁移风险。B、C、D错误，这些风险有单独的计量框架。知识点：IRC适

用范围。易错点：混淆交易账户与银行账户的风险分类。

6、在系统实施阶段，数据治理的关键环节是？

A、数据备份频率

B、数据质量管控

C、数据存储格式

D、数据传输速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据质量直接影响模型结果准确性，是数据治理的核心。A、

C、D属于技术实现细节，非治理重点。知识点：数据治理框架。易错点：重技术轻管

理。

7、市场风险资本计量系统的模型验证应至少多久进行一次全面重检？

A、每月

B、每季度

C、每年

D、每两年

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管要求至少每年进行一次全面模型验证，包括概念验证、

基准比较和结果分析。A、B频率过高；D不符合监管要求。知识点：模型验证周期。易

2025年金融风险管理师市场风险资本计量系统的构建与实施专题试卷及解析3

错点：忽视监管最低标准。

8、