流通领域生产资料价格数据建模研究.pdfVIP

杭州电子科技大学硕士学位论文

摘要

生产资料是经济运行中必不可少的物质基础，生产资料价格对国民经济运行质量

有重要影响，因此，对生产资料价格规律进行研究显得尤为必要。本文基于国家统计

局2014-2022年的流通领域生产资料价格变动数据，对生产资料价格进行描述性统计

分析并利用价格指数剔除了通货膨胀对不同生产资料价格的影响，再从生产资料价格

的横向特征和纵向特征出发，建立了反映生产资料价格波动规律的模型并对生产资料

价格进行了预测。

对于生产资料价格的横向特征，本文计算了不同生产资料价格间的相似系数，并

使用相似系数定义两种生产资料间的距离，采用系统聚类的平均距离法和Ward法对

生产资料进行分类，用类内类间距离确定系统聚类的平均距离法聚为6类时的效果最

好，聚类结果表明，名义上为一类的生产资料在价格聚类时优先被分为一类且价格波

动相似。

对于生产资料价格的纵向特征，本文选择每一类中流通量最大的生产资料价格作

为研究对象，对6类生产资料进行平稳性和季节性分析，发现6类生产资料价格序列

的季节效应和趋势效应都不独立，构建时间序列乘法模型，并将其取对数后进行时间

序列STL分解，得到生产资料价格的趋势项、季节项和余项，对趋势项利用B-Spline

拟合构建3阶模型，模型拟合优度R2都达到0.9以上；对季节项利用Fourier拟合构

建2-3阶模型，模型拟合优度R2都在0.9左右；对余项进行白噪声和平稳性检验，发

现余项都是非白噪声平稳序列，建立AIC值最小的ARMA模型提取余项中的有效信

息，其残差项都通过了白噪声和正态性检验，由此构建了生产资料价格基于STL的

B-Spline-Fourier-ARMA组合模型,对比不进行STL分解直接构建的ARIMA模型，6

类生产资料的STL组合模型AIC值都更低。使用STL组合模型对2022年下半年生产

资料的市场价格进行预测，并采用蒙特卡洛模拟预测ARMA残差项，结果表明预测效

果较为理想。此外，使用STL组合模型预测2023年上半年生产资料真实价格，简要

分析对国民经济运行质量的影响，给出了科学合理的建议。

关键词:生产资料价格；系统聚类分析；STL分解模型；蒙特卡罗模拟

I

杭州电子科技大学硕士学位论文

ABSTRACT

Asthemeansofproductionisanessentialmaterialbasisofeconomicoperation,theprice

ofthemeansofproductionhasanimportantimpactonthequalityofnationaleconomicoper-

ation,soitisparticularlynecessarytostudythelawofthepriceofthemeansofproduction.

BasedondatafromtheNationalBureauofStatisticsonthepricemovementsofmeansofpro-

ductionincirculationfrom2014to2016,thispaperpresentsadescriptivestatisticalanalysis

ofthepricesofmeansofproductionandusespriceindicestoexcludetheeffectsofinflationon

thepricesofdifferentmeansofproduction,andthenbuildsamodeltoreflectthefluctuation

patternofthepricesofmeansofproductionandforecastthepricesofmeansofproduction

fromthehorizontalandverticalcharacteristicsofthepricesofmeansofproduction.

Forthecross-sectionalcharacteristicsofproductionmaterialprices,thepapercalculates