11 收益、风险和资本资产定价模型.pptxVIP

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2025-11-26 发布于浙江
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11 收益、风险和资本资产定价模型.pptx

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公司理财第13版

作者：StephenA.Ross/RandolphW.Westerfield/JeffreyF.Jaffe/BradfordD.Jordan;关键概念和技能;章节大纲;11.1单个证券;11.2期望收益、方差和协方差;期望收益–I;期望收益–II;方差–I;方差–II;标准差;协方差;协方差;11.3投资组合的收益和风险;投资组合–I;投资组合–II;投资组合–III;投资组合–IV;11.4两种资产组合的有效集–I;两种资产组合的有效集–II;具有不同相关性的投资组合;11.5多种资产组合的有效集-I;多种资产组合的有效集–II;公告、意外及预期收益–I;公告、意外及预期收益-II;多元化和投资组合风险;投资组合风险与股票数量;风险：系统性和非系统性;总风险;包含无风险资产的最优投资组合;11.7无风险借贷–I;无风险借贷–II;11.8市场均衡–I;市场均衡–II;持有市场投资组合时的风险;通过回归估计贝塔值;贝塔值公式;11.9风险与期望收益之间的关系（资本资产定价模型）;ExpectedReturnonaSecurity;风险与回报之间的关系-I;风险与回报之间的关系-II;快速测验;EndofMainContent;AccessibilityContent:TextAlternativesforImages;11.4TheEfficientSetforTwoAssets–I–TextAlternative;TheEfficientSetforTwoAssets–II–TextAlternative;PortfolioswithVariousCorrelations–TextAlternative;TheEfficientSetforManySecurities–II–TextAlternative;PortfolioRiskandNumberofStocks–TextAlternative;OptimalPortfoliowithaRisk-FreeAsset–TextAlternative;11.7RisklessBorrowingandLending–I–TextAlternative;RisklessBorrowingandLending–II–TextAlternative;11.8MarketEquilibrium–I–TextAlternative;MarketEquilibrium–II–TextAlternative;EstimatingbetawithRegression–TextAlternative;RelationshipBetweenRiskReturn-I–TextAlternative;RelationshipBetweenRiskReturn-II–TextAlternative