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银行从业资格证风险管理考试及答案

一、填空题

1.商业银行的风险管理模式大体经历了资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和__________四个发展阶段。

2.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为__________和法人客户。

3.某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为__________。

4.违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是__________的违约概率。

5.操作风险评估的原则之一是自下而上原则，即应首先从__________开始，识别和评估业务操作中的风险。

6.战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行__________的潜在风险。

7.流动性风险是指商业银行无力为负债的__________和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

8.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动__________的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

9.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于__________的风险管理策略。

10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及__________八大类。

二、单项选择题

1.以下不属于风险转移方式的是（）。

A.担保

B.保险

C.转让

D.分散

2.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

3.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

4.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为-1，分散投资于两种资产就可以完全消除风险

C.资产组合的风险只与组合中各项资产的风险相关

D.投资分散化减少风险的效果随着资产组合中资产数量的增加而逐渐增强

5.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

6.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

7.（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

8.商业银行的核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.优先股

C.资本公积

D.盈余公积

9.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

10.下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的

三、多项选择题

1.下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.商品风险

E.信用风险

2.商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

3.下列关于信用风险监测的说法，正确的有（）。

A.是风险管理流程中的重要环节

B.是一个动态、连续的过程

C.风险监测包含两个层面的内容

D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标

E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%-60%

4.商业银行常用的风险识别方法包括（）。

A.专家调查列举法

B.资产财务状况分