2025年金融风险管理师流动性风险计量框架概述专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师流动性风险计量框架概述专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量框架概述专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量框架概述专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险计量框架中，流动性覆盖率（LCR）的主要目的是什么？

A、衡量银行在长期压力情景下的流动性状况

B、确保银行持有足够的高质量流动性资产以应对30天短期压力

C、评估银行在正常经营条件下的流动性风险

D、计算银行的最优资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的流动性监管

指标，旨在确保银行在严重短期压力情景下（30天内）持有足够的高质量流动性资产

（HQLA）来覆盖净现金流出。选项A描述的是净稳定资金比率（NSFR）的功能；选项

C过于宽泛；选项D属于资本监管范畴。知识点：LCR定义与目的。易错点：容易将

LCR与NSFR的功能混淆。

2、下列哪项不属于高质量流动性资产（HQLA）的特征？

A、低风险

B、易于估值

C、在压力市场条件下仍能快速变现

D、收益率高于市场平均水平

【答案】D

【解析】正确答案是D。HQLA的核心特征是流动性而非收益性，通常其收益率会

低于市场平均水平以换取高流动性。选项A、B、C都是HQLA的基本要求。知识点：

HQLA的认定标准。易错点：考生可能误以为高收益也是HQLA的特征。

3、净稳定资金比率（NSFR）的计量周期是？

A、1天

B、30天

C、1年

D、5年

【答案】C

【解析】正确答案是C。NSFR是长期流动性指标，衡量银行在1年期限内可用稳

定资金与所需稳定资金的比率。选项A是日内流动性管理；选项B是LCR的周期；选

项D无实际监管意义。知识点：NSFR的时间维度。易错点：容易与LCR的30天周

期混淆。

2025年金融风险管理师流动性风险计量框架概述专题试卷及解析2

4、流动性风险压力测试的主要目的是？

A、计算日常流动性缺口

B、评估极端情景下的流动性承受能力

C、确定最优存款结构

D、预测利率变动影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过模拟极端但可能发生的情景（如市场恐慌、大

额提款）来评估银行的流动性缓冲是否充足。选项A属于常规流动性管理；选项C是

资产负债管理内容；选项D属于利率风险范畴。知识点：压力测试的作用。易错点：可

能将压力测试与常规流动性分析混淆。

5、在流动性风险计量中，“合同期限错配”是指？

A、资产与负债的币种不匹配

B、资产与负债的到期日不一致

C、资产与负债的信用评级不匹配

D、资产与负债的地理位置不匹配

【答案】B

【解析】正确答案是B。合同期限错配特指资产与负债的到期时间差异导致的流动

性风险。选项A是汇率风险；选项C是信用风险；选项D是地域风险。知识点：期限

错配的定义。易错点：可能与其他类型的风险混淆。

6、下列哪项不属于流动性风险的来源？

A、资产变现困难

B、融资渠道突然中断

C、信用评级下调

D、利率波动

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率波动属于市场风险范畴，虽然可能间接影响流动性，但

不是直接来源。选项A、B、C都是典型的流动性风险触发因素。知识点：流动性风险

的成因分类。易错点：容易将市场风险与流动性风险混淆。

7、流动性应急计划的核心要素不包括？

A、压力情景设计

B、应急资金来源

C、客户投诉处理流程

D、决策机制

【答案】C

2025年金融风险管理师流动性风险计量框架概述专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。客户投诉处理属于运营管理范畴，与流动性