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秋季精算师练习题测练习题详解A

一、选择题（每题5分，共30分）

1.已知随机变量\(X\)服从参数为\(\lambda=2\)的泊松分布，则\(P(X=3)\)的值为（）

A.\(\frac{8}{3}e^{-2}\)

B.\(\frac{4}{3}e^{-2}\)

C.\(\frac{8}{3}e^{-1}\)

D.\(\frac{4}{3}e^{-1}\)

答案：A

解析：若随机变量\(X\)服从参数为\(\lambda\)的泊松分布，其概率质量函数为\(P(X=k)=\frac{\lambda^{k}e^{-\lambda}}{k!}\)，已知\(\lambda=2\)，\(k=3\)，则\(P(X=3)=\frac{2^{3}e^{-2}}{3!}=\frac{8e^{-2}}{6}=\frac{4}{3}e^{-2}\)。

2.设\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是来自正态总体\(N(\mu,\sigma^{2})\)的简单随机样本，\(\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\)，\(S^{2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^{2}\)，则\(\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma^{2}}\)服从（）

A.\(N(0,1)\)

B.\(\chi^{2}(n-1)\)

C.\(t(n-1)\)

D.\(F(n-1,n-1)\)

答案：B

解析：根据抽样分布的知识，设\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是来自正态总体\(N(\mu,\sigma^{2})\)的简单随机样本，则\(\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma^{2}}\)服从自由度为\(n-1\)的\(\chi^{2}\)分布，即\(\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n-1)\)。

3.已知某保险产品的损失额\(X\)服从指数分布，其概率密度函数为\(f(x)=\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}},x\gt0\)，\(\theta\gt0\)，且\(E(X)=5\)，则\(P(X\gt10)\)的值为（）

A.\(e^{-2}\)

B.\(1-e^{-2}\)

C.\(e^{-\frac{1}{2}}\)

D.\(1-e^{-\frac{1}{2}}\)

答案：A

解析：对于指数分布\(X\simExp(\theta)\)，其期望\(E(X)=\theta\)，已知\(E(X)=5\)，则\(\theta=5\)。指数分布的分布函数为\(F(x)=1-e^{-\frac{x}{\theta}},x\gt0\)，那么\(P(X\gt10)=1-P(X\leqslant10)=1-F(10)=1-(1-e^{-\frac{10}{5}})=e^{-2}\)。

4.考虑一个离散时间的风险模型，设\(u\)为初始准备金，\(c\)为单位时间的保费收入，\(X_n\)为第\(n\)个时间段的索赔额。在第\(n\)个时间段末的盈余\(U_n\)可以表示为（）

A.\(U_n=u+cn-\sum_{i=1}^{n}X_i\)

B.\(U_n=u-cn+\sum_{i=1}^{n}X_i\)

C.\(U_n=u+cn+\sum_{i=1}^{n}X_i\)

D.\(U_n=u-cn-\sum_{i=1}^{n}X_i\)

答案：A

解析：初始准备金为\(u\)，经过\(n\)个时间段，保费收入为\(cn\)，而索赔总额为\(\sum_{i=1}^{n}X_i\)，所以第\(n\)个时间段末的盈余\(U_n=u+cn-\sum_{i=1}^{n}X_i\)。

5.设\(X\)和\(Y\)是两个随机变量，已知\(Cov(X,Y)=2\)，\(D(X)=4\)，\(D(Y)=9\)，则\(X\)和\(Y\)的相关系数\(\rho_{XY}\)为（）

A.\(\frac{1}{3}\)

B.\(\frac{2}{3}\)

C.\(\frac{1}{6}\)

D.\(\frac{1}{9}\)

答案：A

解析：随机变量\(X\)和\(Y\)的相关系数\(\rho_{XY}=\frac{C