2025年特许金融分析师牛市看涨价差策略的类型与比较专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师牛市看涨价差策略的类型与比较专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪种牛市看涨价差策略的最大损失是有限的？

A、买入看涨期权

B、卖出看跌期权

C、牛市看涨期权价差

D、买入股票

【答案】C

【解析】正确答案是C。牛市看涨期权价差通过买入低行权价看涨期权并卖出高行权价看涨期权，最大损失为净权利金支出，是有限的。A选项买入看涨期权最大损失为权利金，但题目要求价差策略；B选项卖出看跌期权最大损失可能无限；D选项买入股票最大损失为全部本金。知识点：期权价差策略的风险特征。易错点：

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