2025年特许金融分析师系统重要性金融机构的信用风险监管专题试卷及解析.docxVIP

2025年特许金融分析师系统重要性金融机构的信用风险监管专题试卷及解析

2025年特许金融分析师系统重要性金融机构的信用风险监管专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议Ⅲ，系统重要性金融机构（SIFI）的额外资本要求主要基于什么因素？

A、资产规模

B、跨境活跃度

C、可替代性和关联性

D、以上所有因素

【答案】D

【解析】正确答案是D。SIFI的额外资本要求是综合评估的结果，包括资产规模、跨境活跃度、可替代性和关联性等多个维度。知识点：SIFI监管框架。易错点：考生可能只关注单一因素如资产规模而忽略其他关键指标。

2、下列哪项不是SIFI信用风险监管的核心目标？

A、防范系统性风险

B、降低道德风险

C、最大化股东回报

D、增强风险吸收能力

【答案】C

【解析】正确答案是C。SIFI监管的核心目标是防范系统性风险、降低道德风险和增强风险吸收能力，而非最大化股东回报。知识点：监管目标。易错点：混淆商业目标与监管目标。

3、在SIFI监管中，大而不能倒问题主要指什么？

A、金融机构规模过大导致运营效率低下

B、金融机构倒闭可能引发系统性危机

C、金融机构跨境业务过多

D、金融机构创新能力不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。大而不能倒指金融机构规模和关联性使其倒闭可能引发系统性危机。知识点：系统性风险。易错点：误将大而不能倒理解为运营效率问题。

4、SIFI的恢复与处置计划（RR）主要关注什么？

A、日常运营优化

B、危机时的有序处置

C、市场营销策略

D、员工培训计划

【答案】B

【解析】正确答案是B。RR计划旨在确保SIFI在危机时能够有序处置，避免系统性风险。知识点：处置计划。易错点：混淆日常运营与危机处置。

5、下列哪项是SIFI信用风险监管的常用工具？

A、存款保险制度

B、流动性覆盖率

C、额外资本缓冲

D、压力测试

【答案】C

【解析】正确答案是C。额外资本缓冲是SIFI信用风险监管的核心工具。知识点：监管工具。易错点：混淆信用风险与流动性风险工具。

6、SIFI的内部评级法（IRB）主要用于什么？

A、计算信用风险加权资产

B、评估市场风险

C、监测操作风险

D、管理流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。IRB法主要用于计算信用风险加权资产。知识点：信用风险计量。易错点：混淆不同风险类型的计量方法。

7、下列哪项不是SIFI监管的国际协调机构？

A、金融稳定理事会（FSB）

B、巴塞尔委员会（BCBS）

C、国际货币基金组织（IMF）

D、世界贸易组织（WTO）

【答案】D

【解析】正确答案是D。WTO不负责金融监管协调。知识点：国际监管机构。易错点：混淆经济组织与金融监管机构。

8、SIFI的生前遗嘱是指什么？

A、遗产继承计划

B、恢复与处置计划

C、股东分红政策

D、员工福利计划

【答案】B

【解析】正确答案是B。生前遗嘱是恢复与处置计划的俗称。知识点：处置计划。易错点：被俗称误导。

9、下列哪项是SIFI信用风险监管的最新趋势？

A、放松监管要求

B、加强跨境监管合作

C、减少信息披露

D、简化资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。加强跨境监管合作是SIFI监管的最新趋势。知识点：监管趋势。易错点：误判监管方向。

10、SIFI的系统性风险附加资本（SRC）主要用于什么？

A、补偿系统性风险贡献

B、提高股东回报

C、扩大业务规模

D、降低运营成本

【答案】A

【解析】正确答案是A。SRC用于补偿SIFI对系统性风险的贡献。知识点：资本要求。易错点：混淆资本缓冲与商业目标。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、SIFI的识别标准通常包括哪些？

A、规模

B、关联性

C、可替代性

D、跨境活跃度

E、盈利能力

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。SIFI识别标准包括规模、关联性、可替代性和跨境活跃度，不包括盈利能力。知识点：SIFI识别。易错点：将商业指标纳入监管标准。

2、SIFI信用风险监管的主要措施包括哪些？

A、额外资本要求

B、流动性监管

C、压力测试

D、信息披露

E、市场营销限制

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。SIFI监管措施包括资本、流动性、压力测试和信息披露，不包括市场营销限制。知识点：监管措施。易错点：混淆监管与商业限制。

3、SIFI的处置计划通常包括哪些内容？

A、业务分割方案

B、资本重组计划

C、流动性支持安排

D、法律程序

E、员工安置

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。处置计划包括业务分割、资本重组、流动性支持和法律程序，员工安置通常不是重点。知识点：处置计划。易错点：过度关注非核心内容。

4、SIFI监管的国际协调机制包括哪些？

A、监