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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三操作风险情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三操作风险情景分析专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三操作风险情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议三，操作风险资本计量的标准法中，业务条线的系数反映了

什么？

A、信用风险暴露

B、市场风险波动

C、操作风险与总收入的关系

D、流动性风险水平

【答案】C

【解析】正确答案是C。系数是标准法中用于将业务条线的总收入转化为操作风险

资本要求的系数，反映了该业务条线操作风险与总收入的关系。A选项信用风险暴露与

操作风险无关；B选项市场风险波动属于市场风险范畴；D选项流动性风险水平属于流

动性风险范畴。知识点：巴塞尔协议三操作风险计量方法。易错点：混淆不同风险类型

的计量参数。

2、在操作风险情景分析中，“黑天鹅”事件的主要特征是？

A、高频率、低影响

B、低频率、高影响

C、中等频率、中等影响

D、可预测性强

【答案】B

【解析】正确答案是B。“黑天鹅”事件指罕见但影响巨大的操作风险事件，具有低频

率、高影响特征。A选项描述的是日常操作风险；C选项不符合”黑天鹅”定义；D选项

与”黑天鹅”的不可预测性相矛盾。知识点：操作风险事件分类。易错点：混淆不同类型

风险事件的频率和影响特征。

3、巴塞尔协议三要求银行对操作风险进行压力测试的主要目的是？

A、满足监管最低资本要求

B、评估极端情况下的风险承受能力

C、计算日常风险资本

D、优化业务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试用于评估银行在极端但可能情景下的操作风险承

受能力，是资本充足率评估的补充。A选项是标准法或高级计量法的目的；C选项是常

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规风险计量的目的；D选项是风险管理的具体措施而非压力测试目的。知识点：操作风

险压力测试。易错点：混淆压力测试与常规风险计量的目的。

4、在操作风险损失数据收集中，“预期损失”与”非预期损失”的主要区别在于？

A、发生频率不同

B、损失金额大小不同

C、是否可通过日常业务成本覆盖

D、监管要求不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。预期损失是银行日常经营中可预见的损失，可通过业务成

本和准备金覆盖；非预期损失则需资本金覆盖。A、B选项虽有一定相关性但不是本质

区别；D选项监管要求是结果而非区别标准。知识点：操作风险损失分类。易错点：混

淆损失分类的判断标准。

5、巴塞尔协议三对操作风险治理结构的核心要求是？

A、设立专门的操作风险部门

B、建立三道防线模型

C、实施高级计量法

D、定期披露操作风险信息

【答案】B

【解析】正确答案是B。三道防线模型（业务部门、风险管理部门、内部审计）是巴

塞尔协议三对操作风险治理的核心要求。A选项是具体措施但非核心要求；C选项是计

量方法选择；D选项是信息披露要求。知识点：操作风险治理框架。易错点：混淆治理

结构与具体管理措施。

6、在操作风险情景分析中，“关键风险指标”（KRI）的主要作用是？

A、计算资本要求

B、提供早期预警

C、替代损失数据

D、满足监管报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI用于监测操作风险变化趋势，提供早期预警信号。A

选项是损失数据或模型的作用；C选项KRI是补充而非替代；D选项是监管合规要求。

知识点：操作风险监测工具。易错点：混淆KRI的不同功能定位。

7、巴塞尔协议三对操作风险资本计量的”高级计量法”（AMA）的主要优势是？

A、计算简单

B、风险敏感性更高

C、监管要求更低

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